PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCFWX с GFFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCFWX с GFFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1 (FCFWX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX).

FCFWX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г.. GFFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности FCFWX и GFFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1 (FCFWX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCFWX и GFFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCFWX
American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1		-0.06%17.19%11.58%11.90%-11.04%15.09%7.03%17.72%-5.01%13.67%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		-8.03%19.96%28.28%37.51%-30.61%19.55%38.16%28.43%-2.96%26.38%

Доходность по периодам

С начала года, FCFWX показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у GFFFX с доходностью -8.03%. За последние 10 лет акции FCFWX уступали акциям GFFFX по среднегодовой доходности: 7.92% против 14.56% соответственно.

FCFWX

1 день
1.62%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
2.37%
1 год
14.52%
3 года*
12.43%
5 лет*
7.34%
10 лет*
7.92%

GFFFX

1 день
3.56%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-8.03%
6 месяцев
-7.08%
1 год
17.05%
3 года*
20.50%
5 лет*
9.18%
10 лет*
14.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1

American Funds The Growth Fund of America

Часто сравнивают с FCFWX:
FCFWX с FHTKXFCFWX с AMCPXFCFWX с AMECXFCFWX с FFGZXFCFWX с FIRMXFCFWX с LTFIXFCFWX с LTRIX
Часто сравнивают с GFFFX:
GFFFX с SPYGFFFX с FCNTXGFFFX с VOOGFFFX с VUGGFFFX с QQQGFFFX с SCHGGFFFX с JEPI

Сравнение комиссий FCFWX и GFFFX

FCFWX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии GFFFX в 0.40%.

FCFWX
American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America

Доходность на риск

FCFWX vs. GFFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCFWX
Ранг доходности на риск FCFWX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCFWX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFWX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFWX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFWX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFWX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
GFFFX
Ранг доходности на риск GFFFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFFFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFFFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFFFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFFFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFFFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCFWX c GFFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1 (FCFWX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCFWXGFFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

0.85

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.36

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.19

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.28

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.07

4.85

+4.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCFWX vs. GFFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCFWX на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа GFFFX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCFWX и GFFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCFWXGFFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

0.85

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.46

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.74

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.75

+0.05

Корреляция

Корреляция между FCFWX и GFFFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCFWX и GFFFX

Дивидендная доходность FCFWX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что меньше доходности GFFFX в 11.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCFWX
American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1		5.73%5.71%2.99%3.26%5.52%4.22%2.85%3.99%4.26%2.64%2.85%0.00%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		11.90%10.95%9.23%7.64%4.32%8.42%4.51%7.38%12.29%7.27%6.87%9.13%

Просадки

Сравнение просадок FCFWX и GFFFX

Максимальная просадка FCFWX за все время составила -23.62%, что меньше максимальной просадки GFFFX в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFWX и GFFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCFWXGFFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.62%

-36.26%

+12.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

-13.74%

+6.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.46%

-36.26%

+17.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.62%

-36.26%

+12.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

-10.67%

+5.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-5.60%

+2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

3.62%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности FCFWX и GFFFX

Текущая волатильность для American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1 (FCFWX) составляет 3.59%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что FCFWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCFWXGFFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

6.76%

-3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.91%

12.14%

-6.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.78%

21.02%

-11.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.45%

20.23%

-10.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.18%

19.64%

-9.46%