PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCFFX с FRIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCFFX с FRIMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class C (FCFFX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX).

FCFFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июл. 2003 г.. FRIMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FCFFX и FRIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class C (FCFFX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCFFX и FRIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCFFX
Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class C		-0.97%20.23%11.76%17.50%-18.93%14.90%16.35%25.42%-9.19%20.51%
FRIMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I		0.24%9.94%4.30%8.06%-11.66%2.78%8.57%10.57%-1.82%7.08%

Доходность по периодам

С начала года, FCFFX показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у FRIMX с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции FCFFX превзошли акции FRIMX по среднегодовой доходности: 9.62% против 4.00% соответственно.

FCFFX

1 день
2.71%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-0.97%
6 месяцев
1.44%
1 год
17.88%
3 года*
13.81%
5 лет*
6.48%
10 лет*
9.62%

FRIMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.07%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.30%
1 год
7.57%
3 года*
6.23%
5 лет*
2.46%
10 лет*
4.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class C

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I

Часто сравнивают с FCFFX:
FCFFX с VFORXFCFFX с FAFFXFCFFX с FOTKXFCFFX с FSELXFCFFX с FSKAXFCFFX с FTLSXFCFFX с FRHMX
Часто сравнивают с FRIMX:
FRIMX с TCLEXFRIMX с PMTIXFRIMX с LTSTXFRIMX с FIRFXFRIMX с PLTHXFRIMX с PLTNXFRIMX с TBLGX

Сравнение комиссий FCFFX и FRIMX

FCFFX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии FRIMX в 0.45%.

FCFFX
Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class C
FRIMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I

Доходность на риск

FCFFX vs. FRIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCFFX
Ранг доходности на риск FCFFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCFFX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFFX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFFX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FRIMX
Ранг доходности на риск FRIMX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRIMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIMX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIMX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCFFX c FRIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class C (FCFFX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCFFXFRIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.70

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.38

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

2.31

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.78

9.18

-1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCFFX vs. FRIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCFFX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRIMX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCFFX и FRIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCFFXFRIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.70

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.47

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.90

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.53

-0.15

Корреляция

Корреляция между FCFFX и FRIMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCFFX и FRIMX

Дивидендная доходность FCFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что больше доходности FRIMX в 3.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCFFX
Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class C		7.06%6.99%2.18%0.70%10.63%9.51%5.52%6.57%11.46%4.73%4.30%3.94%
FRIMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I		3.13%3.11%3.01%2.82%4.52%3.54%2.41%2.56%4.67%8.56%1.67%1.68%

Просадки

Сравнение просадок FCFFX и FRIMX

Максимальная просадка FCFFX за все время составила -56.57%, что больше максимальной просадки FRIMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFFX и FRIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCFFXFRIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.57%

-33.73%

-22.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.26%

-3.44%

-6.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.88%

-16.12%

-11.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.31%

-16.12%

-15.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.44%

-2.46%

-3.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-3.74%

-4.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

0.86%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FCFFX и FRIMX

Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class C (FCFFX) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что FCFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCFFXFRIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

2.13%

+3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.86%

2.95%

+5.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

4.64%

+9.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.25%

5.23%

+9.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.14%

4.48%

+10.66%