PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCEPX с FCNTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCEPX с FCNTX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FCEPX (Fidelity Advisor Total Bond Fund Class C) and FCNTX (Fidelity Contrafund) are both mutual funds - FCEPX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity, while FCNTX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FCEPX returned 1.38%/yr vs 17.54%/yr for FCNTX. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. FCEPX charges 1.51%/yr vs 0.39%/yr for FCNTX.

Доходность

Сравнение доходности FCEPX и FCNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Total Bond Fund Class C (FCEPX) и Fidelity Contrafund (FCNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCEPX показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у FCNTX с доходностью 9.28%. За последние 10 лет акции FCEPX уступали акциям FCNTX по среднегодовой доходности: 1.38% против 17.54% соответственно.

FCEPX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.25%
С начала года
0.03%
6 месяцев
0.18%
1 год
4.08%
3 года*
3.52%
5 лет*
-0.44%
10 лет*
1.38%

FCNTX

1 день
0.61%
1 месяц
3.11%
С начала года
9.28%
6 месяцев
10.79%
1 год
24.96%
3 года*
27.62%
5 лет*
15.20%
10 лет*
17.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCEPX и FCNTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCEPX
Fidelity Advisor Total Bond Fund Class C		0.03%6.37%0.85%5.79%-14.26%-1.29%8.20%8.70%-1.70%3.08%
FCNTX
Fidelity Contrafund		9.28%21.76%36.00%38.67%-28.31%24.52%32.48%30.00%-3.81%32.18%

Correlation

The correlation between FCEPX and FCNTX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2004 г.

-0.07

The correlation between FCEPX and FCNTX shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Total Bond Fund Class C

Fidelity Contrafund

Часто сравнивают с FCEPX:
FCEPX с FNILXFCEPX с FXNAXFCEPX с FZROXFCEPX с FNSOXFCEPX с FADMXFCEPX с FCNVXFCEPX с FSELX
Часто сравнивают с FCNTX:
FCNTX с FXAIXFCNTX с VOOFCNTX с FLCNXFCNTX с FDGFXFCNTX с FOCPXFCNTX с SCHDFCNTX с VPMAX

Доходность на риск

FCEPX vs. FCNTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCEPX
Ранг доходности на риск FCEPX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCEPX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCEPX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCEPX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCEPX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCEPX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FCNTX
Ранг доходности на риск FCNTX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCEPX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Total Bond Fund Class C (FCEPX) и Fidelity Contrafund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCEPXFCNTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
1.77

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
2.45

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.31

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

2.19

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.82

9.30

-5.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCEPX vs. FCNTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCEPX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа FCNTX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCEPX и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCEPXFCNTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.77

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.80

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.89

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.78

-0.11

Просадки

Сравнение просадок FCEPX и FCNTX

Максимальная просадка FCEPX за все время составила -19.05%, что меньше максимальной просадки FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCEPX и FCNTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCEPXFCNTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.05%

-49.19%

+30.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.06%

-11.30%

+8.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.07%

-19.75%

+13.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-32.59%

+13.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.05%

-32.59%

+13.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.92%

0.00%

-3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-8.16%

+5.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

2.65%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FCEPX и FCNTX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Total Bond Fund Class C (FCEPX) составляет 1.28%, в то время как у Fidelity Contrafund (FCNTX) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что FCEPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCEPXFCNTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

3.32%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.73%

10.48%

-7.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.91%

14.03%

-10.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.66%

19.15%

-13.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.70%

19.67%

-14.97%

Сравнение комиссий FCEPX и FCNTX

FCEPX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии FCNTX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCEPX и FCNTX

Дивидендная доходность FCEPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности FCNTX в 4.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCEPX
Fidelity Advisor Total Bond Fund Class C		3.29%3.32%2.88%2.82%1.68%1.03%4.18%1.98%2.12%1.90%2.44%2.27%
FCNTX
Fidelity Contrafund		4.27%5.21%4.19%3.78%11.87%10.80%8.01%4.16%7.46%6.08%3.81%5.33%

Часто задаваемые вопросы

FCEPX and FCNTX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCNTX has higher volatility (3.32%) compared to FCEPX (1.28%). In terms of maximum drawdown, FCEPX dropped -19.05% vs FCNTX's -49.19%.

FCNTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCEPX и FCNTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор