PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCEEX с GLLSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCEEX с GLLSX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEEX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX).

FCEEX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г.. GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FCEEX и GLLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEEX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, FCEEX показывает доходность 5.69%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 9.64%.

FCEEX

1 день
-0.71%
1 месяц
-2.38%
С начала года
5.69%
6 месяцев
7.69%
1 год
42.34%
3 года*
19.15%
5 лет*
6.26%
10 лет*
—

GLLSX

1 день
-1.45%
1 месяц
-3.45%
С начала года
9.64%
6 месяцев
17.63%
1 год
63.10%
3 года*
19.26%
5 лет*
12.76%
10 лет*
12.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCEEX и GLLSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FCEEX
Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor		5.69%34.81%10.51%12.52%-16.96%-1.29%10.19%9.77%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		9.64%34.81%0.73%21.35%-23.04%36.50%15.93%9.03%

Корреляция

Корреляция между FCEEX и GLLSX составляет 0.81 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий FCEEX и GLLSX

FCEEX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии GLLSX в 1.23%.

GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund
FCEEX
Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с FCEEX:
FCEEX с FEMVXFCEEX с DFESXFCEEX с GBFAXFCEEX с SFNNXFCEEX с DEMIXFCEEX с RNWGXFCEEX с MADCX
Часто сравнивают с GLLSX:
GLLSX с ^GSPCGLLSX с EMXCGLLSX с DESIXGLLSX с MADCXGLLSX с EITEXGLLSX с FSSGXGLLSX с DEMIX

Доходность на риск

FCEEX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCEEX
Ранг доходности на риск FCEEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCEEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCEEX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCEEX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCEEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCEEX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
GLLSX
Ранг доходности на риск GLLSX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLLSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCEEX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEEX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCEEXGLLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.02

2.65

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

3.24

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.49

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.84

3.70

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.95

14.93

-3.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCEEX vs. GLLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCEEX на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLLSX равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCEEX и GLLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCEEXGLLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.65

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.74

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.57

-0.07

Просадки

Сравнение просадок FCEEX и GLLSX

Максимальная просадка FCEEX за все время составила -34.68%, что больше максимальной просадки GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCEEX и GLLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCEEXGLLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.68%

-32.59%

-2.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.98%

-14.39%

+1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.96%

-30.02%

-3.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.67%

-11.00%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.49%

-8.00%

-3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.56%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FCEEX и GLLSX

Текущая волатильность для Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEEX) составляет 7.72%, в то время как у abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) волатильность равна 10.04%. Это указывает на то, что FCEEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCEEXGLLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

10.04%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

16.06%

-2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.90%

19.87%

-1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

17.29%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

17.38%

+0.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCEEX и GLLSX

Дивидендная доходность FCEEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности GLLSX в 1.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCEEX
Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor		3.11%3.29%4.17%4.36%4.08%3.38%2.98%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		1.71%1.88%0.74%0.77%29.32%22.85%0.00%3.38%9.47%8.40%1.09%0.94%