PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCDCX с FTHSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCDCX с FTHSX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

FCDCX (Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class C) and FTHSX (FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, FCDCX returned 12.36%/yr vs 14.34%/yr for FTHSX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FCDCX charges 1.98%/yr vs 0.76%/yr for FTHSX.

Доходность

Сравнение доходности FCDCX и FTHSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class C (FCDCX) и FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I (FTHSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCDCX показывает доходность 21.33%, что значительно выше, чем у FTHSX с доходностью 14.90%. За последние 10 лет акции FCDCX уступали акциям FTHSX по среднегодовой доходности: 12.36% против 14.34% соответственно.

FCDCX

1 день
-1.13%
1 месяц
5.13%
6 месяцев
21.33%
С начала года
21.33%
1 год
35.98%
3 года*
18.97%
5 лет*
9.63%
10 лет*
12.36%

FTHSX

1 день
-0.35%
1 месяц
3.86%
6 месяцев
14.90%
С начала года
14.90%
1 год
25.70%
3 года*
19.21%
5 лет*
12.46%
10 лет*
14.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCDCX и FTHSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCDCX
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class C		21.33%13.17%13.33%18.21%-19.13%23.37%20.43%29.00%-9.94%10.46%
FTHSX
FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I		14.90%12.02%16.17%22.55%-7.49%30.83%10.38%28.06%-13.18%17.35%

Correlation

The correlation between FCDCX and FTHSX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2015 г.

0.94

The correlation between FCDCX and FTHSX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class C

FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I

Часто сравнивают с FCDCX:
FCDCX с FBGRXFCDCX с DFSCXFCDCX с VSCIXFCDCX с DFISXFCDCX с IPSIXFCDCX с HASCXFCDCX с VSCPX
Часто сравнивают с FTHSX:
FTHSX с FTSIXFTHSX с IWMFTHSX с FTZIXFTHSX с FTXSXFTHSX с PSCZXFTHSX с FTVNXFTHSX с FTMSX

Доходность на риск

FCDCX vs. FTHSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCDCX
Ранг доходности на риск FCDCX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCDCX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCDCX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCDCX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCDCX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCDCX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FTHSX
Ранг доходности на риск FTHSX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHSX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHSX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHSX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHSX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHSX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCDCX c FTHSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class C (FCDCX) и FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I (FTHSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCDCXFTHSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.79

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.64

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

2.87

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.38

10.26

+4.12

FCDCX vs. FTHSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCDCX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTHSX равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCDCX и FTHSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCDCX и FTHSX

Максимальная просадка FCDCX за все время составила -66.05%, что больше максимальной просадки FTHSX в -37.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCDCX и FTHSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCDCXFTHSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.05%

-37.74%

-28.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.11%

-9.42%

-0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.71%

-24.58%

-3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.01%

-24.58%

-6.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.51%

-37.74%

-0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-0.35%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.81%

-5.60%

-7.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.63%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FCDCX и FTHSX

Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class C (FCDCX) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I (FTHSX) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что FCDCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCDCXFTHSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

3.71%

+2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.17%

10.97%

+3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.46%

15.23%

+3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.69%

18.89%

+2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.85%

20.08%

+1.77%

Сравнение комиссий FCDCX и FTHSX

FCDCX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии FTHSX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCDCX и FTHSX

Дивидендная доходность FCDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности FTHSX в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCDCX
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class C		0.38%0.46%2.71%0.00%0.00%11.76%1.62%2.06%24.14%11.06%1.26%7.10%
FTHSX
FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I		0.47%0.54%8.05%1.81%1.23%3.77%0.35%0.39%0.55%0.26%0.00%15.40%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FCDCX and FTHSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FCDCX has higher volatility (6.29%) compared to FTHSX (3.71%). In terms of maximum drawdown, FCDCX dropped -66.05% vs FTHSX's -37.74%.

FCDCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCDCX и FTHSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор