Сравнение FCCV.TO с VCE.TO
FCCV.TO (Fidelity Canadian Value ETF) and VCE.TO (Vanguard FTSE Canada Index ETF) are both Canada Equities funds - FCCV.TO tracks the Fidelity Canada Canadian Value Index while VCE.TO tracks the FTSE Canada Domestic Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FCCV.TO returned 17.71%/yr vs 14.72%/yr for VCE.TO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCCV.TO charges 0.35%/yr vs 0.06%/yr for VCE.TO.
Доходность
Сравнение доходности FCCV.TO и VCE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCCV.TO показывает доходность 16.48%, что значительно выше, чем у VCE.TO с доходностью 11.48%.
FCCV.TO
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 5.64%
- С начала года
- 16.48%
- 6 месяцев
- 17.18%
- 1 год
- 48.88%
- 3 года*
- 25.60%
- 5 лет*
- 17.71%
- 10 лет*
- —
VCE.TO
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 5.01%
- С начала года
- 11.48%
- 6 месяцев
- 10.47%
- 1 год
- 31.35%
- 3 года*
- 22.98%
- 5 лет*
- 14.72%
- 10 лет*
- 12.70%
Сравнение доходности по годам FCCV.TO и VCE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCCV.TO Fidelity Canadian Value ETF | 16.48% | 36.93% | 15.47% | 11.16% | -3.35% | 34.98% | 20.55% |
VCE.TO Vanguard FTSE Canada Index ETF | 11.48% | 26.39% | 21.43% | 12.26% | -5.20% | 28.59% | 13.21% |
Correlation
The correlation between FCCV.TO and VCE.TO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2020 г. | 0.79 |
The correlation between FCCV.TO and VCE.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов FCCV.TO и VCE.TO
Секторы
FCCV.TO
VCE.TO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
Технологии
Энергетика
Коммуникационные услуги
Здравоохранение
-
Промышленность
Недвижимость
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
FCCV.TO
VCE.TO
Сырьевые материалы
FCCV.TO
VCE.TO
Технологии
FCCV.TO
VCE.TO
Энергетика
FCCV.TO
VCE.TO
Коммуникационные услуги
FCCV.TO
VCE.TO
Здравоохранение
FCCV.TO
VCE.TO
-
Промышленность
FCCV.TO
VCE.TO
Недвижимость
FCCV.TO
VCE.TO
Потребительский циклический сектор
FCCV.TO
-
VCE.TO
Потребительский защитный сектор
FCCV.TO
-
VCE.TO
Коммунальные услуги
FCCV.TO
-
VCE.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCCV.TO vs. VCE.TO — Ранг доходности на риск
FCCV.TO
VCE.TO
Сравнение FCCV.TO c VCE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Canadian Value ETF (FCCV.TO) и Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCCV.TO | VCE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.46 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.02 | 3.89 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.71 | 18.14 | +4.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCCV.TO | VCE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.51 | 2.55 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.19 | 1.16 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | 0.78 | +0.70 |
Просадки
Сравнение просадок FCCV.TO и VCE.TO
Максимальная просадка FCCV.TO за все время составила -19.81%, что меньше максимальной просадки VCE.TO в -35.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCCV.TO и VCE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCCV.TO | VCE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.81% | -35.92% | +16.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.79% | -8.09% | -1.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.31% | -12.16% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.81% | -15.90% | -3.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | 0.00% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -3.73% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 1.73% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCCV.TO и VCE.TO
Fidelity Canadian Value ETF (FCCV.TO) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что FCCV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCCV.TO | VCE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 3.62% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 10.07% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.02% | 12.36% | +1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.00% | 12.79% | +2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.77% | 14.99% | -0.22% |
Сравнение комиссий FCCV.TO и VCE.TO
FCCV.TO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VCE.TO в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCCV.TO и VCE.TO
Дивидендная доходность FCCV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности VCE.TO в 2.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCCV.TO Fidelity Canadian Value ETF | 1.58% | 1.84% | 2.59% | 3.01% | 2.45% | 1.66% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCE.TO Vanguard FTSE Canada Index ETF | 2.14% | 2.42% | 2.84% | 3.16% | 3.21% | 2.61% | 2.93% | 3.01% | 3.21% | 2.57% | 2.64% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
FCCV.TO and VCE.TO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VCE.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VCE.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.35% for FCCV.TO.
FCCV.TO tracks Fidelity Canada Canadian Value Index, while VCE.TO tracks FTSE Canada Domestic Index. They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for FCCV.TO and 0.06% for VCE.TO.
Подберите оптимальное распределение для FCCV.TO и VCE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор