Сравнение FCCV.TO с CFOU.TO
FCCV.TO (Fidelity Canadian Value ETF) and CFOU.TO (BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF) are both exchange-traded funds - FCCV.TO is a Canada Equities fund tracking the Fidelity Canada Canadian Value Index, while CFOU.TO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Financials Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FCCV.TO returned 17.71%/yr vs 29.38%/yr for CFOU.TO. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCCV.TO charges 0.35%/yr vs 1.52%/yr for CFOU.TO.
Доходность
Сравнение доходности FCCV.TO и CFOU.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCCV.TO показывает доходность 16.48%, что значительно ниже, чем у CFOU.TO с доходностью 27.75%.
FCCV.TO
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 5.64%
- С начала года
- 16.48%
- 6 месяцев
- 17.18%
- 1 год
- 48.88%
- 3 года*
- 25.60%
- 5 лет*
- 17.71%
- 10 лет*
- —
CFOU.TO
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- 12.30%
- С начала года
- 27.75%
- 6 месяцев
- 35.24%
- 1 год
- 96.97%
- 3 года*
- 59.80%
- 5 лет*
- 29.38%
- 10 лет*
- 23.35%
Сравнение доходности по годам FCCV.TO и CFOU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCCV.TO Fidelity Canadian Value ETF | 16.48% | 36.93% | 15.47% | 11.16% | -3.35% | 34.98% | 20.55% |
CFOU.TO BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF | 27.75% | 69.17% | 56.15% | 18.37% | -23.64% | 79.61% | 40.05% |
Correlation
The correlation between FCCV.TO and CFOU.TO is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2020 г. | 0.66 |
The correlation between FCCV.TO and CFOU.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов FCCV.TO и CFOU.TO
Секторы
FCCV.TO
CFOU.TO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Технологии
-
Энергетика
-
Коммуникационные услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
FCCV.TO
CFOU.TO
Сырьевые материалы
FCCV.TO
CFOU.TO
-
Технологии
FCCV.TO
CFOU.TO
-
Энергетика
FCCV.TO
CFOU.TO
-
Коммуникационные услуги
FCCV.TO
CFOU.TO
-
Здравоохранение
FCCV.TO
CFOU.TO
-
Промышленность
FCCV.TO
CFOU.TO
-
Недвижимость
FCCV.TO
CFOU.TO
-
Потребительский циклический сектор
FCCV.TO
-
CFOU.TO
-
Потребительский защитный сектор
FCCV.TO
-
CFOU.TO
-
Коммунальные услуги
FCCV.TO
-
CFOU.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCCV.TO vs. CFOU.TO — Ранг доходности на риск
FCCV.TO
CFOU.TO
Сравнение FCCV.TO c CFOU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Canadian Value ETF (FCCV.TO) и BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF (CFOU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCCV.TO | CFOU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.61 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.02 | 6.06 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.71 | 24.79 | -2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCCV.TO | CFOU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.51 | 3.91 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.19 | 1.07 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | 0.34 | +1.13 |
Просадки
Сравнение просадок FCCV.TO и CFOU.TO
Максимальная просадка FCCV.TO за все время составила -19.81%, что меньше максимальной просадки CFOU.TO в -86.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCCV.TO и CFOU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCCV.TO | CFOU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.81% | -86.23% | +66.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.79% | -16.08% | +6.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.31% | -24.95% | +12.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.81% | -45.23% | +25.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | 0.00% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -22.46% | +18.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 3.93% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCCV.TO и CFOU.TO
Текущая волатильность для Fidelity Canadian Value ETF (FCCV.TO) составляет 3.99%, в то время как у BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF (CFOU.TO) волатильность равна 8.75%. Это указывает на то, что FCCV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CFOU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCCV.TO | CFOU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 8.75% | -4.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 21.17% | -9.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.02% | 24.93% | -10.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.00% | 27.61% | -12.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.77% | 33.86% | -19.09% |
Сравнение комиссий FCCV.TO и CFOU.TO
FCCV.TO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CFOU.TO в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCCV.TO и CFOU.TO
Дивидендная доходность FCCV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, тогда как CFOU.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFOU.TO BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FCCV.TO Fidelity Canadian Value ETF | 1.58% | 1.84% | 2.59% | 3.01% | 2.45% | 1.66% | 1.59% |
Часто задаваемые вопросы
FCCV.TO and CFOU.TO have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FCCV.TO is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FCCV.TO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.52% for CFOU.TO.
FCCV.TO is categorized as Canada Equities, while CFOU.TO is Leveraged Equities. FCCV.TO tracks Fidelity Canada Canadian Value Index, while CFOU.TO tracks S&P/TSX Capped Financials Index. They also come from different issuers: Fidelity and Global X. Their fees differ too: 0.35% for FCCV.TO and 1.52% for CFOU.TO.
Подберите оптимальное распределение для FCCV.TO и CFOU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор