PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCCV.TO с AVUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCCV.TO с AVUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCCV.TO (Fidelity Canadian Value ETF) and AVUS (Avantis U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - FCCV.TO is a Canada Equities fund tracking the Fidelity Canada Canadian Value Index, while AVUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis. FCCV.TO is passively managed, while AVUS is actively managed. Over the past 5 years, FCCV.TO returned 17.71%/yr vs 16.42%/yr for AVUS. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCCV.TO charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for AVUS.

Доходность

Сравнение доходности FCCV.TO и AVUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Canadian Value ETF (FCCV.TO) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FCCV.TO торгуется в CAD, в то время как AVUS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVUS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FCCV.TO показывает доходность 16.48%, а AVUS немного выше – 16.64%.

FCCV.TO

1 день
0.95%
1 месяц
5.64%
С начала года
16.48%
6 месяцев
17.18%
1 год
48.88%
3 года*
25.60%
5 лет*
17.71%
10 лет*
—

AVUS

1 день
0.66%
1 месяц
6.48%
С начала года
16.64%
6 месяцев
14.79%
1 год
35.61%
3 года*
24.16%
5 лет*
16.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCCV.TO и AVUS

2026 (YTD)202520242023202220212020
FCCV.TO
Fidelity Canadian Value ETF		16.48%36.93%15.47%11.16%-3.35%34.98%20.55%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		16.64%11.33%30.78%19.09%-7.67%27.57%20.42%

Correlation

The correlation between FCCV.TO and AVUS is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2020 г.

0.51

The correlation between FCCV.TO and AVUS has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FCCV.TO и AVUS

Секторы
FCCV.TO
AVUS

Финансовые услуги

38.7%
15.2%

Сырьевые материалы

23.0%
2.7%

Технологии

12.4%
27.5%

Энергетика

11.4%
7.4%

Коммуникационные услуги

5.7%
9.8%

Здравоохранение

3.7%
7.1%

Промышленность

3.5%
11.5%

Недвижимость

1.7%
0.2%

Потребительский циклический сектор

-

11.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.4%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Финансовые услуги

FCCV.TO
38.7%
AVUS
15.2%

Сырьевые материалы

FCCV.TO
23.0%
AVUS
2.7%

Технологии

FCCV.TO
12.4%
AVUS
27.5%

Энергетика

FCCV.TO
11.4%
AVUS
7.4%

Коммуникационные услуги

FCCV.TO
5.7%
AVUS
9.8%

Здравоохранение

FCCV.TO
3.7%
AVUS
7.1%

Промышленность

FCCV.TO
3.5%
AVUS
11.5%

Недвижимость

FCCV.TO
1.7%
AVUS
0.2%

Потребительский циклический сектор

FCCV.TO

-

AVUS
11.8%

Потребительский защитный сектор

FCCV.TO

-

AVUS
4.4%

Коммунальные услуги

FCCV.TO

-

AVUS
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Canadian Value ETF

Avantis U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с FCCV.TO:
FCCV.TO с HEWB.TOFCCV.TO с CCOM.TOFCCV.TO с FINN.NEOFCCV.TO с FCCM.NEOFCCV.TO с FCMO.NEOFCCV.TO с TLV.TOFCCV.TO с FCUV.TO
Часто сравнивают с AVUS:
AVUS с VTIAVUS с VOOAVUS с AVUVAVUS с DFACAVUS с AVLVAVUS с DFAUAVUS с DFUS

Доходность на риск

FCCV.TO vs. AVUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCCV.TO
Ранг доходности на риск FCCV.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCCV.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCCV.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCCV.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCCV.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCCV.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
AVUS
Ранг доходности на риск AVUS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCCV.TO c AVUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Canadian Value ETF (FCCV.TO) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCCV.TOAVUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.51
3.00

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.43
4.04

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.56

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.02

5.80

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.71

23.31

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCCV.TO vs. AVUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCCV.TO на текущий момент составляет 3.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUS равному 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCCV.TO и AVUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCCV.TOAVUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.51

3.00

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

1.09

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

0.95

+0.52

Просадки

Сравнение просадок FCCV.TO и AVUS

Максимальная просадка FCCV.TO за все время составила -19.81%, что меньше максимальной просадки AVUS в -31.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCCV.TO и AVUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCCV.TOAVUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.81%

-31.12%

+11.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-6.17%

-3.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.31%

-20.44%

+8.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.81%

-20.44%

+0.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

0.00%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-4.07%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

1.53%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FCCV.TO и AVUS

Fidelity Canadian Value ETF (FCCV.TO) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что FCCV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCCV.TOAVUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

2.75%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

8.94%

+2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.02%

11.95%

+2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

15.14%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

18.39%

-3.62%

Сравнение комиссий FCCV.TO и AVUS

FCCV.TO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AVUS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCCV.TO и AVUS

Дивидендная доходность FCCV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности AVUS в 0.90%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		0.90%1.08%1.27%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%
FCCV.TO
Fidelity Canadian Value ETF		1.58%1.84%2.59%3.01%2.45%1.66%1.59%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FCCV.TO and AVUS have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AVUS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AVUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for FCCV.TO.

FCCV.TO is categorized as Canada Equities, while AVUS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Avantis. Their fees differ too: 0.35% for FCCV.TO and 0.15% for AVUS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCCV.TO и AVUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор