PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCCQ.TO с ZCN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCCQ.TO с ZCN.TO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FCCQ.TO (Fidelity Canadian High Quality ETF) and ZCN.TO (BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF) are both Canada Equities funds - FCCQ.TO tracks the Fidelity Canada Canadian High Quality Index while ZCN.TO tracks the S&P/TSX Capped Composite Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FCCQ.TO returned 13.60%/yr vs 14.71%/yr for ZCN.TO. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCCQ.TO charges 0.35%/yr vs 0.06%/yr for ZCN.TO.

Доходность

Сравнение доходности FCCQ.TO и ZCN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Canadian High Quality ETF (FCCQ.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCCQ.TO показывает доходность 6.07%, что значительно ниже, чем у ZCN.TO с доходностью 11.03%.

FCCQ.TO

1 день
0.23%
1 месяц
-0.25%
С начала года
6.07%
6 месяцев
4.97%
1 год
31.05%
3 года*
23.56%
5 лет*
13.60%
10 лет*
—

ZCN.TO

1 день
0.45%
1 месяц
0.84%
С начала года
11.03%
6 месяцев
10.13%
1 год
34.27%
3 года*
24.60%
5 лет*
14.71%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCCQ.TO и ZCN.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FCCQ.TO
Fidelity Canadian High Quality ETF		6.07%32.22%21.60%11.04%-7.50%22.27%1.92%9.55%
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF		11.03%31.51%21.64%11.63%-5.84%25.05%5.69%15.56%

Correlation

The correlation between FCCQ.TO and ZCN.TO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2019 г.

0.64

Over the past year, FCCQ.TO and ZCN.TO have become more correlated (0.90) than their long-term average of 0.64, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов FCCQ.TO и ZCN.TO

Секторы
FCCQ.TO
ZCN.TO

Финансовые услуги

28.1%
33.7%

Сырьевые материалы

23.8%
17.2%

Технологии

13.0%
6.7%

Энергетика

10.6%
18.9%

Потребительский защитный сектор

10.4%
2.9%

Потребительский циклический сектор

5.1%
3.7%

Здравоохранение

3.9%
0.1%

Промышленность

3.6%
10.2%

Недвижимость

1.7%
1.5%

Коммуникационные услуги

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

3.3%

Финансовые услуги

FCCQ.TO
28.1%
ZCN.TO
33.7%

Сырьевые материалы

FCCQ.TO
23.8%
ZCN.TO
17.2%

Технологии

FCCQ.TO
13.0%
ZCN.TO
6.7%

Энергетика

FCCQ.TO
10.6%
ZCN.TO
18.9%

Потребительский защитный сектор

FCCQ.TO
10.4%
ZCN.TO
2.9%

Потребительский циклический сектор

FCCQ.TO
5.1%
ZCN.TO
3.7%

Здравоохранение

FCCQ.TO
3.9%
ZCN.TO
0.1%

Промышленность

FCCQ.TO
3.6%
ZCN.TO
10.2%

Недвижимость

FCCQ.TO
1.7%
ZCN.TO
1.5%

Коммуникационные услуги

FCCQ.TO

-

ZCN.TO
1.8%

Коммунальные услуги

FCCQ.TO

-

ZCN.TO
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Canadian High Quality ETF

BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Часто сравнивают с FCCQ.TO:
FCCQ.TO с FBTC.TOFCCQ.TO с FXM.TOFCCQ.TO с FCCM.NEOFCCQ.TO с FCMO.NEOFCCQ.TO с DMEC.TOFCCQ.TO с XIC.TOFCCQ.TO с HCA.TO
Часто сравнивают с ZCN.TO:
ZCN.TO с XIC.TOZCN.TO с XIU.TOZCN.TO с ZSP.TOZCN.TO с VDY.TOZCN.TO с VCE.TOZCN.TO с XEQT.TOZCN.TO с VFV.TO

Доходность на риск

FCCQ.TO vs. ZCN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCCQ.TO
Ранг доходности на риск FCCQ.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCCQ.TO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCCQ.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCCQ.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCCQ.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCCQ.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ZCN.TO
Ранг доходности на риск ZCN.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCN.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCN.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCN.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCN.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCN.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCCQ.TO c ZCN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Canadian High Quality ETF (FCCQ.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCCQ.TOZCN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.62

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.38

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.47

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

3.70

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.29

16.90

-5.62

FCCQ.TO vs. ZCN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCCQ.TO на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZCN.TO равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCCQ.TO и ZCN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCCQ.TO и ZCN.TO

Максимальная просадка FCCQ.TO за все время составила -35.56%, примерно равная максимальной просадке ZCN.TO в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCCQ.TO и ZCN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCCQ.TOZCN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.56%

-37.18%

+1.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-9.30%

-1.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.41%

-12.25%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.96%

-16.25%

-1.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.19%

-1.45%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-4.72%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.03%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FCCQ.TO и ZCN.TO

Текущая волатильность для Fidelity Canadian High Quality ETF (FCCQ.TO) составляет 3.68%, в то время как у BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что FCCQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCCQ.TOZCN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

4.18%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.08%

10.72%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.74%

13.14%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.73%

13.19%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

15.00%

+1.08%

Сравнение комиссий FCCQ.TO и ZCN.TO

FCCQ.TO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ZCN.TO в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCCQ.TO и ZCN.TO

Дивидендная доходность FCCQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности ZCN.TO в 2.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCCQ.TO
Fidelity Canadian High Quality ETF		1.47%1.44%1.85%2.41%2.33%1.92%2.14%2.33%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF		2.02%2.22%2.78%3.29%3.27%2.74%3.24%3.13%3.16%2.75%2.86%3.36%

Часто задаваемые вопросы

FCCQ.TO and ZCN.TO have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZCN.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZCN.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.35% for FCCQ.TO.

FCCQ.TO tracks Fidelity Canada Canadian High Quality Index, while ZCN.TO tracks S&P/TSX Capped Composite Index. They also come from different issuers: Fidelity and BMO. Their fees differ too: 0.35% for FCCQ.TO and 0.06% for ZCN.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCCQ.TO и ZCN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор