Сравнение FCCM.NEO с XCSR.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) и iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF (XCSR.TO).
FCCM.NEO и XCSR.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCCM.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada Canadian Momentum Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. XCSR.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 15 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FCCM.NEO и XCSR.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCCM.NEO и XCSR.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCCM.NEO Fidelity Canadian Momentum Index ETF | 5.96% | 43.17% | 27.03% | 10.10% | -3.42% | 14.23% | -64.10% |
XCSR.TO iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF | -1.73% | 35.35% | 23.27% | 15.18% | -14.41% | 22.30% | 19.61% |
Доходность по периодам
С начала года, FCCM.NEO показывает доходность 5.96%, что значительно выше, чем у XCSR.TO с доходностью -1.73%.
FCCM.NEO
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 5.96%
- 6 месяцев
- 15.53%
- 1 год
- 48.42%
- 3 года*
- 27.49%
- 5 лет*
- 18.55%
- 10 лет*
- —
XCSR.TO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 34.21%
- 3 года*
- 20.99%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCCM.NEO и XCSR.TO
FCCM.NEO берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии XCSR.TO в 0.17%.
Доходность на риск
FCCM.NEO vs. XCSR.TO — Ранг доходности на риск
FCCM.NEO
XCSR.TO
Сравнение FCCM.NEO c XCSR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) и iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF (XCSR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCCM.NEO | XCSR.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.60 | 1.80 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.31 | 2.40 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.35 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 2.76 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.28 | 10.69 | +4.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCCM.NEO | XCSR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 1.80 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.40 | 0.93 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.08 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между FCCM.NEO и XCSR.TO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCCM.NEO и XCSR.TO
Дивидендная доходность FCCM.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности XCSR.TO в 1.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCCM.NEO Fidelity Canadian Momentum Index ETF | 0.86% | 0.91% | 0.91% | 1.32% | 1.79% | 1.49% | 0.78% |
XCSR.TO iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF | 1.79% | 1.73% | 2.20% | 2.61% | 2.78% | 1.53% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок FCCM.NEO и XCSR.TO
Максимальная просадка FCCM.NEO за все время составила -67.22%, что больше максимальной просадки XCSR.TO в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCCM.NEO и XCSR.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCCM.NEO | XCSR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.22% | -23.56% | -43.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -11.12% | -1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.59% | -23.56% | +6.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.33% | -5.83% | -10.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.17% | -5.21% | -47.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.87% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCCM.NEO и XCSR.TO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) и iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF (XCSR.TO) имеют волатильность 7.28% и 6.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCCM.NEO | XCSR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 6.94% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.91% | 12.71% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.97% | 16.61% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.36% | 13.78% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.52% | 1,387.45% | -1,356.93% |