PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCCM.NEO с NNRG.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCCM.NEO с NNRG.NEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCCM.NEO (Fidelity Canadian Momentum Index ETF) and NNRG.NEO (Ninepoint Energy ETF) are both exchange-traded funds - FCCM.NEO is a Momentum fund tracking the Fidelity Canada Canadian Momentum Index, while NNRG.NEO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FCCM.NEO returned 19.08%/yr vs 34.11%/yr for NNRG.NEO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. FCCM.NEO charges 0.38%/yr vs 1.79%/yr for NNRG.NEO.

Доходность

Сравнение доходности FCCM.NEO и NNRG.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) и Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCCM.NEO показывает доходность 11.11%, что значительно ниже, чем у NNRG.NEO с доходностью 47.23%.

FCCM.NEO

1 день
1.32%
1 месяц
1.02%
С начала года
11.11%
6 месяцев
13.45%
1 год
44.14%
3 года*
29.52%
5 лет*
19.08%
10 лет*
—

NNRG.NEO

1 день
1.12%
1 месяц
4.71%
С начала года
47.23%
6 месяцев
39.62%
1 год
70.90%
3 года*
26.98%
5 лет*
34.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCCM.NEO и NNRG.NEO

2026 (YTD)20252024202320222021
FCCM.NEO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF		11.11%43.17%27.03%10.10%-3.42%13.26%
NNRG.NEO
Ninepoint Energy ETF		47.23%19.14%13.26%-4.21%66.18%55.91%

Correlation

The correlation between FCCM.NEO and NNRG.NEO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г.

0.23

The correlation between FCCM.NEO and NNRG.NEO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Canadian Momentum Index ETF

Ninepoint Energy ETF

Часто сравнивают с FCCM.NEO:
FCCM.NEO с SPMOFCCM.NEO с WXM.TOFCCM.NEO с VCN.TOFCCM.NEO с MGNRFCCM.NEO с CMGG.TOFCCM.NEO с CMFCCM.NEO с VMO.TO
Часто сравнивают с NNRG.NEO:
NNRG.NEO с XEG.TONNRG.NEO с DXMO.TONNRG.NEO с EFX.TONNRG.NEO с IXCNNRG.NEO с ENCC.TONNRG.NEO с CIF.TONNRG.NEO с FRU.TO

Доходность на риск

FCCM.NEO vs. NNRG.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCCM.NEO
Ранг доходности на риск FCCM.NEO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCCM.NEO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCCM.NEO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCCM.NEO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCCM.NEO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCCM.NEO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
NNRG.NEO
Ранг доходности на риск NNRG.NEO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NNRG.NEO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NNRG.NEO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NNRG.NEO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NNRG.NEO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NNRG.NEO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCCM.NEO c NNRG.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) и Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCCM.NEONNRG.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
2.92

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
3.45

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.48

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

6.60

-3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.61

13.91

+1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCCM.NEO vs. NNRG.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCCM.NEO на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NNRG.NEO равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCCM.NEO и NNRG.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCCM.NEONNRG.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

2.92

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.42

0.99

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

1.08

+0.26

Просадки

Сравнение просадок FCCM.NEO и NNRG.NEO

Максимальная просадка FCCM.NEO за все время составила -16.59%, что меньше максимальной просадки NNRG.NEO в -35.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCCM.NEO и NNRG.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCCM.NEONNRG.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.59%

-35.78%

+19.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-10.84%

-1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.36%

-23.52%

+11.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.59%

-35.78%

+19.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-3.63%

+2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.60%

-9.58%

+6.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

5.14%

-2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FCCM.NEO и NNRG.NEO

Текущая волатильность для Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) составляет 5.20%, в то время как у Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO) волатильность равна 10.30%. Это указывает на то, что FCCM.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NNRG.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCCM.NEONNRG.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

10.30%

-5.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.63%

20.65%

-8.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

24.55%

-8.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.47%

34.60%

-21.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.41%

34.55%

-21.14%

Сравнение комиссий FCCM.NEO и NNRG.NEO

FCCM.NEO берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии NNRG.NEO в 1.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCCM.NEO и NNRG.NEO

Дивидендная доходность FCCM.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности NNRG.NEO в 0.51%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FCCM.NEO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF		0.82%0.91%0.91%1.32%1.79%1.49%0.78%
NNRG.NEO
Ninepoint Energy ETF		0.51%0.37%0.39%0.38%9.08%1.92%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FCCM.NEO and NNRG.NEO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FCCM.NEO is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FCCM.NEO is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 1.79% for NNRG.NEO.

FCCM.NEO is categorized as Momentum, while NNRG.NEO is Energy Equities. FCCM.NEO tracks Fidelity Canada Canadian Momentum Index, while NNRG.NEO tracks S&P/TSX Capped Energy Total Return Index. They also come from different issuers: Fidelity and Ninepoint. Their fees differ too: 0.38% for FCCM.NEO and 1.79% for NNRG.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCCM.NEO и NNRG.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор