Сравнение FCBR.L с SMH.L
FCBR.L (First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation) and SMH.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - FCBR.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while SMH.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FCBR.L returned 14.07%/yr vs 34.76%/yr for SMH.L. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCBR.L charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for SMH.L.
Доходность
Сравнение доходности FCBR.L и SMH.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FCBR.L торгуется в GBp, в то время как SMH.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMH.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FCBR.L показывает доходность 28.70%, что значительно ниже, чем у SMH.L с доходностью 67.17%.
FCBR.L
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 8.07%
- 6 месяцев
- 29.15%
- С начала года
- 28.70%
- 1 год
- 23.13%
- 3 года*
- 22.93%
- 5 лет*
- 14.07%
- 10 лет*
- —
SMH.L
- 1 день
- -3.69%
- 1 месяц
- -13.67%
- 6 месяцев
- 47.12%
- С начала года
- 67.17%
- 1 год
- 112.62%
- 3 года*
- 50.58%
- 5 лет*
- 34.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCBR.L и SMH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCBR.L First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation | 28.70% | -0.06% | 20.93% | 33.00% | -18.86% | 21.41% | 13.50% |
SMH.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 67.17% | 38.57% | 26.28% | 67.15% | -27.87% | 44.10% | 2.52% |
Correlation
The correlation between FCBR.L and SMH.L is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between FCBR.L and SMH.L has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов FCBR.L и SMH.L
Секторы
FCBR.L
SMH.L
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
FCBR.L
SMH.L
Коммуникационные услуги
FCBR.L
SMH.L
-
Промышленность
FCBR.L
SMH.L
-
Сырьевые материалы
FCBR.L
-
SMH.L
-
Потребительский циклический сектор
FCBR.L
-
SMH.L
-
Потребительский защитный сектор
FCBR.L
-
SMH.L
-
Энергетика
FCBR.L
-
SMH.L
-
Финансовые услуги
FCBR.L
-
SMH.L
-
Здравоохранение
FCBR.L
-
SMH.L
-
Недвижимость
FCBR.L
-
SMH.L
-
Коммунальные услуги
FCBR.L
-
SMH.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCBR.L vs. SMH.L — Ранг доходности на риск
FCBR.L
SMH.L
Сравнение FCBR.L c SMH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation (FCBR.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCBR.L | SMH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.45 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 6.26 | -5.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.13 | 24.91 | -22.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCBR.L и SMH.L
Максимальная просадка FCBR.L за все время составила -26.10%, что меньше максимальной просадки SMH.L в -36.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCBR.L и SMH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCBR.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.10% | -36.36% | +10.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.30% | -17.88% | -6.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.43% | -36.36% | +10.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.10% | -36.36% | +10.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.41% | -17.88% | +14.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.34% | -9.76% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.82% | 4.50% | +6.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCBR.L и SMH.L
Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation (FCBR.L) составляет 8.57%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) волатильность равна 15.83%. Это указывает на то, что FCBR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCBR.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.57% | 15.83% | -7.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.15% | 30.18% | -7.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.28% | 36.47% | -10.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.57% | 32.38% | -5.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3,256.27% | 31.78% | +3,224.49% |
Сравнение комиссий FCBR.L и SMH.L
FCBR.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SMH.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCBR.L и SMH.L
Ни FCBR.L, ни SMH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FCBR.L and SMH.L have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMH.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMH.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for FCBR.L.
FCBR.L is categorized as Technology Equities, while SMH.L is Semiconductors. FCBR.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while SMH.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. They also come from different issuers: First Trust and VanEck. Their fees differ too: 0.60% for FCBR.L and 0.35% for SMH.L.
Подберите оптимальное распределение для FCBR.L и SMH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор