PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCBR.L с BUGG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCBR.L с BUGG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation (FCBR.L) и Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating (BUGG.L).

FCBR.L и BUGG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCBR.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 27 мая 2020 г.. BUGG.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 16 нояб. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FCBR.L и BUGG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation (FCBR.L) и Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating (BUGG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCBR.L и BUGG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
FCBR.L
First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation		-12.23%-0.06%20.93%33.00%-18.86%-3.49%
BUGG.L
Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating		-16.67%-11.39%11.20%36.05%-27.30%-5.56%
Разные валюты инструментов

FCBR.L торгуется в GBp, в то время как BUGG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BUGG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FCBR.L показывает доходность -12.23%, что значительно выше, чем у BUGG.L с доходностью -16.67%.

FCBR.L

1 день
1.74%
1 месяц
1.72%
С начала года
-12.23%
6 месяцев
-16.93%
1 год
-5.77%
3 года*
9.44%
5 лет*
8.01%
10 лет*
—

BUGG.L

1 день
1.53%
1 месяц
1.07%
С начала года
-16.67%
6 месяцев
-27.00%
1 год
-24.33%
3 года*
0.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation

Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с FCBR.L:
FCBR.L с CYSE.LFCBR.L с CYBP.LFCBR.L с XDJP.LFCBR.L с FSKY.LFCBR.L с USPY.DEFCBR.L с HACKFCBR.L с FEUD.L
Часто сравнивают с BUGG.L:
BUGG.L с BUGBUGG.L с CIBRBUGG.L с VOOBUGG.L с VGTBUGG.L с NDQ.AXBUGG.L с AQWG.LBUGG.L с BKCG.L

Сравнение комиссий FCBR.L и BUGG.L

FCBR.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BUGG.L в 0.50%.

FCBR.L
First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation
BUGG.L
Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating

Доходность на риск

FCBR.L vs. BUGG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCBR.L
Ранг доходности на риск FCBR.L: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCBR.L: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCBR.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCBR.L: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCBR.L: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCBR.L: 66
Ранг коэф-та Мартина
BUGG.L
Ранг доходности на риск BUGG.L: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUGG.L: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUGG.L: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUGG.L: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUGG.L: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUGG.L: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCBR.L c BUGG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation (FCBR.L) и Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating (BUGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCBR.LBUGG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

-0.96

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.19

-1.23

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

0.84

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.27

-0.73

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.72

-1.74

+1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCBR.L vs. BUGG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCBR.L на текущий момент составляет -0.25, что выше коэффициента Шарпа BUGG.L равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCBR.L и BUGG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCBR.LBUGG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

-0.96

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

-0.20

+0.66

Корреляция

Корреляция между FCBR.L и BUGG.L составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCBR.L и BUGG.L

Ни FCBR.L, ни BUGG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FCBR.L и BUGG.L

Максимальная просадка FCBR.L за все время составила -26.10%, что меньше максимальной просадки BUGG.L в -38.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCBR.L и BUGG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FCBR.LBUGG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.10%

-38.16%

+12.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.29%

-33.90%

+9.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.44%

-34.63%

+13.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.95%

-14.69%

+5.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.14%

14.22%

-5.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FCBR.L и BUGG.L

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation (FCBR.L) составляет 6.04%, в то время как у Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating (BUGG.L) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что FCBR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCBR.LBUGG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

7.36%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.92%

19.79%

-2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.12%

25.21%

-2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.99%

29.44%

-7.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.17%

29.44%

-7.27%