PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCBR.L с USPY.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCBR.L с USPY.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation (FCBR.L) и L&G Cyber Security UCITS ETF (USPY.DE).

FCBR.L и USPY.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCBR.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 27 мая 2020 г.. USPY.DE - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность ISE Cyber Security UCITS. Фонд был запущен 23 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FCBR.L и USPY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation (FCBR.L) и L&G Cyber Security UCITS ETF (USPY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCBR.L и USPY.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
FCBR.L
First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation		-10.92%-0.06%20.93%33.00%-18.86%21.41%27.00%
USPY.DE
L&G Cyber Security UCITS ETF		0.51%1.65%18.93%34.69%-24.82%8.76%20.70%
Разные валюты инструментов

FCBR.L торгуется в GBp, в то время как USPY.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USPY.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FCBR.L показывает доходность -10.92%, что значительно ниже, чем у USPY.DE с доходностью 0.51%.

FCBR.L

1 день
1.49%
1 месяц
2.38%
С начала года
-10.92%
6 месяцев
-16.54%
1 год
-5.23%
3 года*
10.19%
5 лет*
8.33%
10 лет*
—

USPY.DE

1 день
-12.28%
1 месяц
6.91%
С начала года
0.51%
6 месяцев
-4.12%
1 год
9.92%
3 года*
14.24%
5 лет*
6.54%
10 лет*
14.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation

L&G Cyber Security UCITS ETF

Часто сравнивают с FCBR.L:
FCBR.L с BUGG.LFCBR.L с CYSE.LFCBR.L с CYBP.LFCBR.L с XDJP.LFCBR.L с FSKY.LFCBR.L с HACKFCBR.L с FEUD.L
Часто сравнивают с USPY.DE:
USPY.DE с LOCK.LUSPY.DE с CBRS.DEUSPY.DE с VWCG.DEUSPY.DE с AIAG.LUSPY.DE с D5BK.DEUSPY.DE с VFEA.DEUSPY.DE с XD9U.DE

Сравнение комиссий FCBR.L и USPY.DE

FCBR.L берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии USPY.DE в 0.69%.

USPY.DE
L&G Cyber Security UCITS ETF
FCBR.L
First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation

Доходность на риск

FCBR.L vs. USPY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCBR.L
Ранг доходности на риск FCBR.L: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCBR.L: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCBR.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCBR.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCBR.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCBR.L: 1111
Ранг коэф-та Мартина
USPY.DE
Ранг доходности на риск USPY.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPY.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPY.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPY.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPY.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPY.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCBR.L c USPY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation (FCBR.L) и L&G Cyber Security UCITS ETF (USPY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCBR.LUSPY.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.23

0.29

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.16

0.69

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.10

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

0.83

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.09

2.27

-2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCBR.L vs. USPY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCBR.L на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа USPY.DE равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCBR.L и USPY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCBR.LUSPY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

0.29

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.26

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.56

-0.09

Корреляция

Корреляция между FCBR.L и USPY.DE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCBR.L и USPY.DE

Ни FCBR.L, ни USPY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FCBR.L и USPY.DE

Максимальная просадка FCBR.L за все время составила -26.10%, что меньше максимальной просадки USPY.DE в -31.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCBR.L и USPY.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

FCBR.LUSPY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.10%

-34.32%

+8.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.29%

-19.63%

-4.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.10%

-33.89%

+7.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.27%

-15.94%

-4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.95%

-9.92%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.21%

6.97%

+2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FCBR.L и USPY.DE

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation (FCBR.L) составляет 5.91%, в то время как у L&G Cyber Security UCITS ETF (USPY.DE) волатильность равна 23.63%. Это указывает на то, что FCBR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCBR.LUSPY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

23.63%

-17.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.00%

28.62%

-11.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.10%

34.02%

-10.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.99%

25.35%

-3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.17%

23.33%

-1.16%