PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCASX с BDJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCASX с BDJ

Последнее обновление 2 июл. 2026 г.
See Documentation

FCASX (Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class C) and BDJ (BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund) are both mutual funds - FCASX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock, while BDJ is a Derivative Income fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, FCASX returned 9.10%/yr vs 10.44%/yr for BDJ. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCASX charges 1.73%/yr vs 0.86%/yr for BDJ.

Доходность

Сравнение доходности FCASX и BDJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class C (FCASX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCASX показывает доходность 11.35%, что значительно выше, чем у BDJ с доходностью 5.09%. За последние 10 лет акции FCASX уступали акциям BDJ по среднегодовой доходности: 9.10% против 10.44% соответственно.

FCASX

1 день
0.60%
1 месяц
0.42%
6 месяцев
11.35%
С начала года
11.35%
1 год
21.06%
3 года*
14.59%
5 лет*
6.97%
10 лет*
9.10%

BDJ

1 день
0.00%
1 месяц
4.60%
6 месяцев
5.09%
С начала года
5.09%
1 год
17.80%
3 года*
14.53%
5 лет*
8.30%
10 лет*
10.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCASX и BDJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCASX
Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class C		11.35%17.02%9.64%15.21%-17.67%12.74%15.96%21.50%-8.63%17.32%
BDJ
BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund		5.09%26.12%16.87%-6.67%0.83%26.56%-7.58%37.43%-10.42%20.78%

Correlation

The correlation between FCASX and BDJ is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2008 г.

0.70

The correlation between FCASX and BDJ has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class C

BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund

Часто сравнивают с FCASX:
FCASX с NASDXFCASX с EKBAXFCASX с FIQDXFCASX с FYMIXFCASX с QBDSXFCASX с FSRRXFCASX с BWBIX
Часто сравнивают с BDJ:
BDJ с JEPQBDJ с JEPIBDJ с BHKBDJ с VOOBDJ с EXGBDJ с SPHIXBDJ с CII

Доходность на риск

FCASX vs. BDJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCASX
Ранг доходности на риск FCASX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCASX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCASX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCASX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCASX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCASX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
BDJ
Ранг доходности на риск BDJ: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDJ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDJ: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDJ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDJ: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDJ: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCASX c BDJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class C (FCASX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCASXBDJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.47

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.09

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.26

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

1.46

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.12

5.30

+5.82

FCASX vs. BDJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCASX на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDJ равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCASX и BDJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCASX и BDJ

Максимальная просадка FCASX за все время составила -31.48%, что меньше максимальной просадки BDJ в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCASX и BDJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCASXBDJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.48%

-59.46%

+27.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.07%

-12.28%

+4.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.91%

-15.70%

+2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

-21.39%

-2.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.25%

-48.14%

+20.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

0.00%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-8.93%

+4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

3.37%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FCASX и BDJ

Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class C (FCASX) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что FCASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCASXBDJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

3.66%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

9.55%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.18%

12.20%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.43%

16.12%

-3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.64%

18.39%

-5.75%

Сравнение комиссий FCASX и BDJ

FCASX берет комиссию в 1.73%, что несколько больше комиссии BDJ в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCASX и BDJ

Дивидендная доходность FCASX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что меньше доходности BDJ в 8.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDJ
BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund		8.94%9.03%8.21%9.49%12.18%5.95%7.08%6.66%7.21%6.07%6.88%7.36%
FCASX
Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class C		5.55%6.18%3.48%0.65%5.52%1.62%1.22%4.03%5.09%2.76%0.20%4.47%

Часто задаваемые вопросы

FCASX and BDJ have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCASX has higher volatility (4.91%) compared to BDJ (3.66%). In terms of maximum drawdown, FCASX dropped -31.48% vs BDJ's -59.46%.

FCASX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCASX и BDJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор