Сравнение FCAP с GCBC
FCAP (First Capital, Inc.) and GCBC (Greene County Bancorp, Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, FCAP returned 9.73%/yr vs 13.32%/yr for GCBC. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FCAP и GCBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCAP показывает доходность 2.81%, что значительно ниже, чем у GCBC с доходностью 15.93%. За последние 10 лет акции FCAP уступали акциям GCBC по среднегодовой доходности: 9.73% против 13.32% соответственно.
FCAP
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 13.43%
- С начала года
- 2.81%
- 6 месяцев
- 21.29%
- 1 год
- 32.62%
- 3 года*
- 38.43%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- 9.73%
GCBC
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 7.83%
- С начала года
- 15.93%
- 6 месяцев
- 12.05%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- -0.47%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- 13.32%
Сравнение доходности по годам FCAP и GCBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCAP First Capital, Inc. | 2.81% | 88.44% | 19.97% | 16.53% | -36.33% | -31.57% | -15.75% | 74.86% | 18.49% | 16.23% |
GCBC Greene County Bancorp, Inc. | 15.93% | -18.53% | -0.61% | -0.57% | 57.91% | 46.75% | -9.74% | -6.14% | -3.39% | 44.60% |
Correlation
The correlation between FCAP and GCBC is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1999 г. | 0.09 |
Over the past year, FCAP and GCBC have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
FCAP:
$5.22
GCBC:
$2.23
FCAP:
11.58
GCBC:
11.45
FCAP:
1.10
GCBC:
1.39
FCAP:
3.01
GCBC:
3.06
FCAP:
$67.09M
GCBC:
$106.77M
FCAP:
$51.50M
GCBC:
$63.62M
FCAP:
$21.91M
GCBC:
$33.26M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCAP vs. GCBC — Ранг доходности на риск
FCAP
GCBC
Сравнение FCAP c GCBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Capital, Inc. (FCAP) и Greene County Bancorp, Inc. (GCBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCAP | GCBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.11 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.13 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | 1.97 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCAP | GCBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.52 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.28 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.32 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.35 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок FCAP и GCBC
Максимальная просадка FCAP за все время составила -68.71%, что больше максимальной просадки GCBC в -53.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCAP и GCBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCAP | GCBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.71% | -53.06% | -15.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.51% | -16.16% | -16.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.19% | -42.92% | +6.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.71% | -53.06% | +6.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.71% | -53.06% | -15.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.68% | -29.72% | +17.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.70% | -14.62% | -3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.89% | 9.28% | +8.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCAP и GCBC
First Capital, Inc. (FCAP) имеет более высокую волатильность в 11.37% по сравнению с Greene County Bancorp, Inc. (GCBC) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что FCAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCAP | GCBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.37% | 5.50% | +5.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.62% | 20.78% | +16.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.01% | 35.58% | +11.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.63% | 43.38% | -7.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.26% | 42.40% | -3.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCAP и GCBC
Дивидендная доходность FCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности GCBC в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCAP First Capital, Inc. | 2.02% | 2.03% | 3.47% | 3.87% | 4.18% | 2.57% | 1.59% | 1.30% | 2.17% | 2.34% | 2.59% | 3.22% |
GCBC Greene County Bancorp, Inc. | 1.56% | 1.71% | 1.23% | 1.06% | 0.94% | 1.36% | 1.80% | 1.46% | 1.27% | 1.18% | 1.64% | 2.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FCAP и GCBC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Capital, Inc. и Greene County Bancorp, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FCAP and GCBC have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCAP has higher volatility (11.37%) compared to GCBC (5.50%). In terms of maximum drawdown, FCAP dropped -68.71% vs GCBC's -53.06%.
FCAP currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCAP и GCBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор