PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBTU.L с PSIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBTU.L с PSIL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FBTU.L (First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating) and PSIL (AdvisorShares Psychedelics ETF) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 3 years, FBTU.L returned 13.28%/yr vs 9.89%/yr for PSIL. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. FBTU.L charges 0.60%/yr vs 1.00%/yr for PSIL.

Доходность

Сравнение доходности FBTU.L и PSIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating (FBTU.L) и AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBTU.L показывает доходность 8.73%, что значительно ниже, чем у PSIL с доходностью 21.37%.

FBTU.L

1 день
4.34%
1 месяц
9.71%
С начала года
8.73%
6 месяцев
6.95%
1 год
38.25%
3 года*
13.28%
5 лет*
6.94%
10 лет*
—

PSIL

1 день
1.01%
1 месяц
2.50%
С начала года
21.37%
6 месяцев
20.94%
1 год
68.63%
3 года*
9.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBTU.L и PSIL

2026 (YTD)20252024202320222021
FBTU.L
First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating		8.73%25.95%4.74%3.91%-5.96%-4.85%
PSIL
AdvisorShares Psychedelics ETF		21.37%74.55%-19.50%-25.12%-67.24%-41.98%

Correlation

The correlation between FBTU.L and PSIL is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2021 г.

0.34

Сравнение распределения секторов FBTU.L и PSIL

Секторы
FBTU.L
PSIL

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

FBTU.L
100.0%
PSIL
100.0%

Сырьевые материалы

FBTU.L

-

PSIL

-

Коммуникационные услуги

FBTU.L

-

PSIL

-

Потребительский циклический сектор

FBTU.L

-

PSIL

-

Потребительский защитный сектор

FBTU.L

-

PSIL

-

Энергетика

FBTU.L

-

PSIL

-

Финансовые услуги

FBTU.L

-

PSIL

-

Промышленность

FBTU.L

-

PSIL

-

Недвижимость

FBTU.L

-

PSIL

-

Технологии

FBTU.L

-

PSIL

-

Коммунальные услуги

FBTU.L

-

PSIL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating

AdvisorShares Psychedelics ETF

Часто сравнивают с FBTU.L:
FBTU.L с IEVL.LFBTU.L с CSKR.LFBTU.L с AINF.LFBTU.L с ITEC.LFBTU.L с IEMA.LFBTU.L с LFSCFBTU.L с GLD
Часто сравнивают с PSIL:
PSIL с XLVPSIL с XHEPSIL с AADRPSIL с SBIOPSIL с FMEDPSIL с IBBPSIL с VHT

Доходность на риск

FBTU.L vs. PSIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBTU.L
Ранг доходности на риск FBTU.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBTU.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTU.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTU.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTU.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTU.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
PSIL
Ранг доходности на риск PSIL: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSIL: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSIL: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSIL: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSIL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSIL: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBTU.L c PSIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating (FBTU.L) и AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBTU.LPSILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.65

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.21

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.28

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

3.38

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.17

7.14

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBTU.L vs. PSIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBTU.L на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSIL равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBTU.L и PSIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBTU.LPSILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.65

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

-0.41

+0.68

Просадки

Сравнение просадок FBTU.L и PSIL

Максимальная просадка FBTU.L за все время составила -33.73%, что меньше максимальной просадки PSIL в -92.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTU.L и PSIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBTU.LPSILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.73%

-92.72%

+58.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.30%

-20.38%

+6.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.47%

-64.62%

+42.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-76.39%

+76.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.11%

-76.76%

+63.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.32%

9.64%

-4.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FBTU.L и PSIL

Текущая волатильность для First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating (FBTU.L) составляет 7.25%, в то время как у AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL) волатильность равна 9.80%. Это указывает на то, что FBTU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBTU.LPSILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

9.80%

-2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.34%

27.73%

-11.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.31%

41.78%

-20.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.91%

63.13%

-42.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

63.13%

-41.75%

Сравнение комиссий FBTU.L и PSIL

FBTU.L берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PSIL в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBTU.L и PSIL

FBTU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSIL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.23%.

ПозицияTTM2025202420232022
FBTU.L
First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSIL
AdvisorShares Psychedelics ETF		8.23%10.95%1.49%0.24%2.91%

Часто задаваемые вопросы

FBTU.L and PSIL have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FBTU.L is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FBTU.L is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.00% for PSIL.

They also come from different issuers: First Trust and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.60% for FBTU.L and 1.00% for PSIL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBTU.L и PSIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор