Сравнение FBTCX с RAGHX
FBTCX (Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class C) and RAGHX (Virtus Health Sciences Fund) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, FBTCX returned 9.14%/yr vs 5.97%/yr for RAGHX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBTCX charges 1.75%/yr vs 1.37%/yr for RAGHX.
Доходность
Сравнение доходности FBTCX и RAGHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBTCX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у RAGHX с доходностью -10.65%. За последние 10 лет акции FBTCX превзошли акции RAGHX по среднегодовой доходности: 9.14% против 5.97% соответственно.
FBTCX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- -3.62%
- 1 год
- 45.79%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 9.14%
RAGHX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- -10.65%
- 6 месяцев
- -10.20%
- 1 год
- 1.18%
- 3 года*
- -0.66%
- 5 лет*
- -0.45%
- 10 лет*
- 5.97%
Сравнение доходности по годам FBTCX и RAGHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBTCX Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class C | 0.28% | 38.48% | -2.00% | 9.86% | -8.64% | -3.72% | 31.17% | 24.82% | -4.55% | 24.81% |
RAGHX Virtus Health Sciences Fund | -10.65% | 7.23% | -2.33% | 2.57% | -11.64% | 25.44% | 13.76% | 26.69% | 4.37% | 17.33% |
Correlation
The correlation between FBTCX and RAGHX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2003 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between FBTCX and RAGHX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBTCX vs. RAGHX — Ранг доходности на риск
FBTCX
RAGHX
Сравнение FBTCX c RAGHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class C (FBTCX) и Virtus Health Sciences Fund (RAGHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBTCX | RAGHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.03 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.03 | 0.11 | +4.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.53 | 0.27 | +14.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBTCX | RAGHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 0.11 | +1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | -0.03 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.34 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.47 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок FBTCX и RAGHX
Максимальная просадка FBTCX за все время составила -64.04%, что больше максимальной просадки RAGHX в -40.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTCX и RAGHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBTCX | RAGHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.04% | -40.23% | -23.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.04% | -15.94% | +6.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.26% | -22.14% | -15.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.26% | -22.14% | -15.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.37% | -28.01% | -11.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.72% | -15.68% | +7.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.08% | -7.12% | -15.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 6.57% | -3.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBTCX и RAGHX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class C (FBTCX) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с Virtus Health Sciences Fund (RAGHX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что FBTCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAGHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBTCX | RAGHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 4.70% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.66% | 11.63% | +5.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.04% | 16.17% | +5.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.64% | 16.58% | +7.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.49% | 17.49% | +7.00% |
Сравнение комиссий FBTCX и RAGHX
FBTCX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии RAGHX в 1.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBTCX и RAGHX
Дивидендная доходность FBTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как RAGHX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBTCX Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class C | 1.68% | 1.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 24.50% | 9.78% | 7.92% | 2.92% | 0.00% | 0.00% | 5.73% |
RAGHX Virtus Health Sciences Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.51% | 21.85% | 14.50% | 6.89% | 16.12% | 0.00% | 0.00% | 23.19% |
Часто задаваемые вопросы
FBTCX and RAGHX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTCX has higher volatility (6.87%) compared to RAGHX (4.70%). In terms of maximum drawdown, FBTCX dropped -64.04% vs RAGHX's -40.23%.
FBTCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBTCX и RAGHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор