Сравнение FBTC с CBXO
FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) and CBXO (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October) are both exchange-traded funds - FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate, while CBXO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. FBTC is passively managed, while CBXO is actively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FBTC charges 0.25%/yr vs 0.69%/yr for CBXO.
Доходность
Сравнение доходности FBTC и CBXO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBTC показывает доходность -26.63%, что значительно ниже, чем у CBXO с доходностью -3.54%.
FBTC
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.63%
- 1 год
- -46.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBXO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- -5.26%
- С начала года
- -3.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBTC и CBXO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -26.63% | -30.35% |
CBXO Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October | -3.54% | -8.05% |
Correlation
The correlation between FBTC and CBXO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBTC vs. CBXO — Ранг доходности на риск
FBTC
CBXO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FBTC c CBXO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) и Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBTC | CBXO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBTC и CBXO
Максимальная просадка FBTC за все время составила -53.35%, что больше максимальной просадки CBXO в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTC и CBXO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBTC | CBXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.35% | -11.51% | -41.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.89% | -11.31% | -37.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.64% | -8.89% | -8.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FBTC и CBXO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBTC | CBXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.27% | 6.66% | +37.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.78% | 6.66% | +43.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.78% | 6.66% | +43.12% |
Сравнение комиссий FBTC и CBXO
FBTC берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CBXO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBTC и CBXO
FBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBXO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBXO Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October | 0.53% | 0.51% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FBTC and CBXO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.69% for CBXO.
CBXO has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.00% for FBTC.
FBTC is categorized as Cryptocurrency, while CBXO is Defined Outcome. They also come from different issuers: Fidelity and Calamos. Their fees differ too: 0.25% for FBTC and 0.69% for CBXO.
Подберите оптимальное распределение для FBTC и CBXO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор