PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBTC.TO с FCMO.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBTC.TO с FCMO.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advantage Bitcoin ETF (FBTC.TO) и Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO).

FBTC.TO и FCMO.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBTC.TO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 30 нояб. 2021 г.. FCMO.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada U.S. Momentum Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FBTC.TO и FCMO.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Advantage Bitcoin ETF (FBTC.TO) и Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBTC.TO и FCMO.NEO

2026 (YTD)20252024
FBTC.TO
Fidelity Advantage Bitcoin ETF		-21.31%-10.85%41.20%
FCMO.NEO
Fidelity US Momentum ETF		0.94%14.07%26.59%

Доходность по периодам

С начала года, FBTC.TO показывает доходность -21.31%, что значительно ниже, чем у FCMO.NEO с доходностью 0.94%.

FBTC.TO

1 день
0.39%
1 месяц
-0.48%
С начала года
-21.31%
6 месяцев
-42.50%
1 год
-22.45%
3 года*
33.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

FCMO.NEO

1 день
1.46%
1 месяц
-4.10%
С начала года
0.94%
6 месяцев
-0.31%
1 год
19.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advantage Bitcoin ETF

Fidelity US Momentum ETF

Часто сравнивают с FBTC.TO:
FBTC.TO с IBITFBTC.TO с MSTRFBTC.TO с BTCC.TOFBTC.TO с GBTCFBTC.TO с WGMIFBTC.TO с XEQT.TOFBTC.TO с TEC.TO
Часто сравнивают с FCMO.NEO:
FCMO.NEO с VFV.TOFCMO.NEO с SPMOFCMO.NEO с VMO.TOFCMO.NEO с FDMOFCMO.NEO с FCUV.TOFCMO.NEO с FGEP.TOFCMO.NEO с VFMO

Сравнение комиссий FBTC.TO и FCMO.NEO

FBTC.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FCMO.NEO в 0.38%.

FBTC.TO
Fidelity Advantage Bitcoin ETF
FCMO.NEO
Fidelity US Momentum ETF

Доходность на риск

FBTC.TO vs. FCMO.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBTC.TO
Ранг доходности на риск FBTC.TO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBTC.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTC.TO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTC.TO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTC.TO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTC.TO: 55
Ранг коэф-та Мартина
FCMO.NEO
Ранг доходности на риск FCMO.NEO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCMO.NEO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCMO.NEO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCMO.NEO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCMO.NEO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCMO.NEO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBTC.TO c FCMO.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advantage Bitcoin ETF (FBTC.TO) и Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBTC.TOFCMO.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.50

0.81

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.48

1.26

-1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.18

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.41

1.45

-1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.86

5.08

-5.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBTC.TO vs. FCMO.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBTC.TO на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа FCMO.NEO равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBTC.TO и FCMO.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBTC.TOFCMO.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

0.81

-1.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

1.01

-0.90

Корреляция

Корреляция между FBTC.TO и FCMO.NEO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBTC.TO и FCMO.NEO

FBTC.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCMO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.

TTM20252024
FBTC.TO
Fidelity Advantage Bitcoin ETF		0.00%0.00%0.00%
FCMO.NEO
Fidelity US Momentum ETF		0.36%0.36%0.25%

Просадки

Сравнение просадок FBTC.TO и FCMO.NEO

Максимальная просадка FBTC.TO за все время составила -70.77%, что больше максимальной просадки FCMO.NEO в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTC.TO и FCMO.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

FBTC.TOFCMO.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.77%

-21.77%

-49.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.22%

-13.90%

-36.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.28%

-5.35%

-40.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.54%

-3.12%

-27.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.90%

3.97%

+19.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FBTC.TO и FCMO.NEO

Fidelity Advantage Bitcoin ETF (FBTC.TO) имеет более высокую волатильность в 12.86% по сравнению с Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) с волатильностью 8.84%. Это указывает на то, что FBTC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCMO.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBTC.TOFCMO.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.86%

8.84%

+4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.25%

14.74%

+21.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.79%

24.21%

+20.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.97%

20.68%

+32.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.97%

20.68%

+32.29%