PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBTC.TO с FCCM.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBTC.TO с FCCM.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advantage Bitcoin ETF (FBTC.TO) и Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO).

FBTC.TO и FCCM.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBTC.TO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 30 нояб. 2021 г.. FCCM.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada Canadian Momentum Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FBTC.TO и FCCM.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Advantage Bitcoin ETF (FBTC.TO) и Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBTC.TO и FCCM.NEO

2026 (YTD)20252024202320222021
FBTC.TO
Fidelity Advantage Bitcoin ETF		-21.31%-10.85%137.16%145.80%-61.34%-20.88%
FCCM.NEO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF		5.42%43.17%27.03%10.10%-3.42%4.40%

Доходность по периодам

С начала года, FBTC.TO показывает доходность -21.31%, что значительно ниже, чем у FCCM.NEO с доходностью 5.42%.

FBTC.TO

1 день
0.39%
1 месяц
-0.48%
С начала года
-21.31%
6 месяцев
-42.50%
1 год
-22.45%
3 года*
33.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

FCCM.NEO

1 день
1.24%
1 месяц
-6.21%
С начала года
5.42%
6 месяцев
15.69%
1 год
44.65%
3 года*
28.73%
5 лет*
18.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advantage Bitcoin ETF

Fidelity Canadian Momentum Index ETF

Часто сравнивают с FBTC.TO:
FBTC.TO с IBITFBTC.TO с MSTRFBTC.TO с BTCC.TOFBTC.TO с GBTCFBTC.TO с WGMIFBTC.TO с XEQT.TOFBTC.TO с TEC.TO
Часто сравнивают с FCCM.NEO:
FCCM.NEO с SPMOFCCM.NEO с MGNRFCCM.NEO с VCN.TOFCCM.NEO с CMGG.TOFCCM.NEO с CMFCCM.NEO с XIU.TOFCCM.NEO с EQB.TO

Сравнение комиссий FBTC.TO и FCCM.NEO

FBTC.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FCCM.NEO в 0.38%.

FBTC.TO
Fidelity Advantage Bitcoin ETF
FCCM.NEO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF

Доходность на риск

FBTC.TO vs. FCCM.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBTC.TO
Ранг доходности на риск FBTC.TO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBTC.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTC.TO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTC.TO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTC.TO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTC.TO: 55
Ранг коэф-та Мартина
FCCM.NEO
Ранг доходности на риск FCCM.NEO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCCM.NEO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCCM.NEO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCCM.NEO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCCM.NEO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCCM.NEO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBTC.TO c FCCM.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advantage Bitcoin ETF (FBTC.TO) и Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBTC.TOFCCM.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.50

2.65

-3.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.48

3.36

-3.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.52

-0.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.41

3.67

-4.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.86

15.45

-16.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBTC.TO vs. FCCM.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBTC.TO на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа FCCM.NEO равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBTC.TO и FCCM.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBTC.TOFCCM.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

2.65

-3.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

-0.10

+0.20

Корреляция

Корреляция между FBTC.TO и FCCM.NEO составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBTC.TO и FCCM.NEO

FBTC.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCCM.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.

TTM202520242023202220212020
FBTC.TO
Fidelity Advantage Bitcoin ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCCM.NEO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF		0.86%0.91%0.91%1.32%1.79%1.49%0.78%

Просадки

Сравнение просадок FBTC.TO и FCCM.NEO

Максимальная просадка FBTC.TO за все время составила -70.77%, что больше максимальной просадки FCCM.NEO в -67.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTC.TO и FCCM.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

FBTC.TOFCCM.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.77%

-67.22%

-3.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.22%

-12.36%

-37.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.28%

-16.76%

-29.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.54%

-53.20%

+22.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.90%

2.94%

+20.96%

Волатильность

Сравнение волатильности FBTC.TO и FCCM.NEO

Fidelity Advantage Bitcoin ETF (FBTC.TO) имеет более высокую волатильность в 12.86% по сравнению с Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) с волатильностью 7.18%. Это указывает на то, что FBTC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCCM.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBTC.TOFCCM.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.86%

7.18%

+5.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.25%

12.86%

+23.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.79%

16.93%

+27.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.97%

13.35%

+39.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.97%

30.53%

+22.44%