PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBTAX с AHSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBTAX с AHSAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FBTAX (Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A) and AHSAX (Alger Health Sciences Fund) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, FBTAX returned 10.67%/yr vs 8.28%/yr for AHSAX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FBTAX charges 1.00%/yr vs 1.05%/yr for AHSAX.

Доходность

Сравнение доходности FBTAX и AHSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A (FBTAX) и Alger Health Sciences Fund (AHSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBTAX показывает доходность 0.59%, что значительно выше, чем у AHSAX с доходностью -0.96%. За последние 10 лет акции FBTAX превзошли акции AHSAX по среднегодовой доходности: 10.67% против 8.28% соответственно.

FBTAX

1 день
1.43%
1 месяц
-4.75%
С начала года
0.59%
6 месяцев
-3.24%
1 год
46.95%
3 года*
17.55%
5 лет*
9.43%
10 лет*
10.67%

AHSAX

1 день
1.12%
1 месяц
-1.14%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
-1.05%
1 год
22.38%
3 года*
3.14%
5 лет*
-1.80%
10 лет*
8.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBTAX и AHSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBTAX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A		0.59%39.54%5.37%10.70%-7.95%-3.10%32.17%25.74%-3.86%25.80%
AHSAX
Alger Health Sciences Fund		-0.96%10.14%1.17%-4.26%-17.04%3.26%30.99%22.02%5.71%33.06%

Correlation

The correlation between FBTAX and AHSAX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2003 г.

0.85

The correlation between FBTAX and AHSAX shifts across timeframes, from 0.73 (3 years) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A

Alger Health Sciences Fund

Часто сравнивают с FBTAX:
FBTAX с FBIOXFBTAX с VTIFBTAX с FSHCXFBTAX с SCHGFBTAX с VOOFBTAX с IBBFBTAX с VGT
Часто сравнивают с AHSAX:
AHSAX с ALGRXAHSAX с GGHCXAHSAX с SHPAXAHSAX с LYFIXAHSAX с BHCHXAHSAX с FACDXAHSAX с RYOIX

Доходность на риск

FBTAX vs. AHSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBTAX
Ранг доходности на риск FBTAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBTAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
AHSAX
Ранг доходности на риск AHSAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHSAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHSAX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHSAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHSAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHSAX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBTAX c AHSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A (FBTAX) и Alger Health Sciences Fund (AHSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBTAXAHSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.48

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
2.15

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.26

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.23

2.34

+2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.18

7.26

+7.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBTAX vs. AHSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBTAX на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа AHSAX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBTAX и AHSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBTAXAHSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.48

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

-0.07

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.36

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.32

-0.01

Просадки

Сравнение просадок FBTAX и AHSAX

Максимальная просадка FBTAX за все время составила -63.55%, что больше максимальной просадки AHSAX в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTAX и AHSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBTAXAHSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.55%

-46.23%

-17.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-9.67%

+0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.86%

-23.11%

-9.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.51%

-45.04%

+8.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.82%

-45.04%

+6.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.61%

-27.97%

+20.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.22%

-14.71%

-6.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.11%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FBTAX и AHSAX

Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A (FBTAX) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с Alger Health Sciences Fund (AHSAX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что FBTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AHSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBTAXAHSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

5.49%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.63%

11.78%

+4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.02%

15.26%

+6.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.48%

24.16%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.42%

23.33%

+1.09%

Сравнение комиссий FBTAX и AHSAX

FBTAX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии AHSAX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBTAX и AHSAX

Дивидендная доходность FBTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, тогда как AHSAX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AHSAX
Alger Health Sciences Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%27.18%11.68%6.98%7.82%0.00%0.00%0.00%
FBTAX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A		1.44%1.45%6.00%1.15%0.00%20.12%8.37%6.77%2.50%0.00%0.00%5.36%

Часто задаваемые вопросы

FBTAX and AHSAX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBTAX has higher volatility (6.88%) compared to AHSAX (5.49%). In terms of maximum drawdown, FBTAX dropped -63.55% vs AHSAX's -46.23%.

FBTAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBTAX и AHSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор