PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBT с AGNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBT с AGNG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FBT (First Trust Amex Biotechnology Index) and AGNG (Global X Aging Population ETF) are both Health & Biotech Equities funds - FBT tracks the NYSE Arca Biotechnology Index while AGNG tracks the Indxx Aging Population Thematic Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FBT returned 10.49%/yr vs 9.37%/yr for AGNG. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBT charges 0.57%/yr vs 0.50%/yr for AGNG.

Доходность

Сравнение доходности FBT и AGNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) и Global X Aging Population ETF (AGNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBT показывает доходность 11.66%, что значительно выше, чем у AGNG с доходностью -2.65%. За последние 10 лет акции FBT превзошли акции AGNG по среднегодовой доходности: 10.49% против 9.37% соответственно.

FBT

1 день
0.35%
1 месяц
8.29%
С начала года
11.66%
6 месяцев
7.46%
1 год
45.08%
3 года*
13.91%
5 лет*
6.27%
10 лет*
10.49%

AGNG

1 день
0.89%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-2.65%
6 месяцев
-3.59%
1 год
12.53%
3 года*
8.93%
5 лет*
3.41%
10 лет*
9.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBT и AGNG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBT
First Trust Amex Biotechnology Index		11.66%24.25%5.88%2.55%-4.83%-2.26%12.96%19.74%-0.30%37.07%
AGNG
Global X Aging Population ETF		-2.65%20.01%7.03%9.65%-8.61%3.91%18.96%25.24%-1.45%28.17%

Correlation

The correlation between FBT and AGNG is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2016 г.

0.66

The correlation between FBT and AGNG has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FBT и AGNG

Секторы
FBT
AGNG

Здравоохранение

100.0%
91.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

8.9%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

FBT
100.0%
AGNG
91.2%

Сырьевые материалы

FBT

-

AGNG

-

Коммуникационные услуги

FBT

-

AGNG

-

Потребительский циклический сектор

FBT

-

AGNG

-

Потребительский защитный сектор

FBT

-

AGNG

-

Энергетика

FBT

-

AGNG

-

Финансовые услуги

FBT

-

AGNG

-

Промышленность

FBT

-

AGNG

-

Недвижимость

FBT

-

AGNG
8.9%

Технологии

FBT

-

AGNG

-

Коммунальные услуги

FBT

-

AGNG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Amex Biotechnology Index

Global X Aging Population ETF

Часто сравнивают с FBT:
FBT с XBIFBT с BBHFBT с IBBFBT с BBPFBT с PBEFBT с FXHFBT с HELX
Часто сравнивают с AGNG:
AGNG с AGES.LAGNG с XLVAGNG с WDNAAGNG с SPYAGNG с LLYAGNG с GDOCAGNG с VOO

Доходность на риск

FBT vs. AGNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBT
Ранг доходности на риск FBT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
AGNG
Ранг доходности на риск AGNG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGNG: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNG: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBT c AGNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) и Global X Aging Population ETF (AGNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FBTAGNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
0.92

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
1.41

+1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.17

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

1.10

+2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.39

2.68

+6.71

FBT vs. AGNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBT на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа AGNG равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBT и AGNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBT и AGNG

Максимальная просадка FBT за все время составила -40.51%, что больше максимальной просадки AGNG в -30.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBT и AGNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBTAGNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.51%

-30.58%

-9.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.26%

-11.45%

-2.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.05%

-14.48%

-5.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.98%

-25.66%

-3.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.37%

-30.58%

-1.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.10%

+9.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.14%

-5.97%

-5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

4.68%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FBT и AGNG

First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с Global X Aging Population ETF (AGNG) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что FBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBTAGNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

4.39%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.15%

10.31%

+5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

13.70%

+7.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.88%

15.23%

+6.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.83%

17.14%

+6.69%

Сравнение комиссий FBT и AGNG

FBT берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии AGNG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBT и AGNG

FBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGNG
Global X Aging Population ETF		0.90%0.88%0.83%0.96%0.49%0.72%0.36%0.83%1.00%1.04%0.45%0.00%
FBT
First Trust Amex Biotechnology Index		0.00%0.00%0.71%0.00%0.00%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%

Часто задаваемые вопросы

FBT and AGNG have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBT has higher volatility (6.54%) compared to AGNG (4.39%). In terms of maximum drawdown, FBT dropped -40.51% vs AGNG's -30.58%.

On 10-year performance, FBT leads with 10.49% vs 9.37% for AGNG. On fees, AGNG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, AGNG has been the lower-risk option at 4.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FBT has performed better with a 10.49% return vs 9.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGNG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.57% for FBT.

AGNG has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.00% for FBT.

FBT tracks NYSE Arca Biotechnology Index, while AGNG tracks Indxx Aging Population Thematic Index. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.57% for FBT and 0.50% for AGNG.

FBT currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBT и AGNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор