Сравнение FBSOX с STPAX
FBSOX (Fidelity Select IT Services Portfolio) and STPAX (Saratoga Technology & Communications Portfolio) are both Technology Equities funds. Over the past 10 years, FBSOX returned 8.97%/yr vs 16.55%/yr for STPAX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBSOX charges 0.70%/yr vs 2.53%/yr for STPAX.
Доходность
Сравнение доходности FBSOX и STPAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBSOX показывает доходность -10.91%, что значительно ниже, чем у STPAX с доходностью 5.14%. За последние 10 лет акции FBSOX уступали акциям STPAX по среднегодовой доходности: 8.97% против 16.55% соответственно.
FBSOX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- -10.91%
- 6 месяцев
- -18.17%
- 1 год
- -21.65%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- -5.36%
- 10 лет*
- 8.97%
STPAX
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- 5.14%
- 6 месяцев
- 3.78%
- 1 год
- 17.05%
- 3 года*
- 18.89%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- 16.55%
Сравнение доходности по годам FBSOX и STPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBSOX Fidelity Select IT Services Portfolio | -10.91% | -9.19% | 15.04% | 23.23% | -28.86% | 2.53% | 31.47% | 42.25% | 4.11% | 34.28% |
STPAX Saratoga Technology & Communications Portfolio | 5.14% | 16.20% | 20.02% | 45.01% | -31.89% | 16.54% | 26.75% | 45.00% | 0.06% | 27.77% |
Correlation
The correlation between FBSOX and STPAX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 1998 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between FBSOX and STPAX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBSOX vs. STPAX — Ранг доходности на риск
FBSOX
STPAX
Сравнение FBSOX c STPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX) и Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBSOX | STPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.20 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 1.24 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 4.03 | -5.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBSOX и STPAX
Максимальная просадка FBSOX за все время составила -50.01%, что меньше максимальной просадки STPAX в -94.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBSOX и STPAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBSOX | STPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.01% | -94.25% | +44.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.09% | -15.49% | -16.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.31% | -22.78% | -12.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.28% | -37.07% | -5.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.28% | -37.07% | -5.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.47% | -6.83% | -20.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -58.65% | +48.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.40% | 4.74% | +12.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBSOX и STPAX
Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX) с волатильностью 7.24%. Это указывает на то, что FBSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBSOX | STPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 7.24% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.23% | 14.03% | +5.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.33% | 17.54% | +4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.69% | 21.85% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.86% | 22.08% | +0.78% |
Сравнение комиссий FBSOX и STPAX
FBSOX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии STPAX в 2.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBSOX и STPAX
Дивидендная доходность FBSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.20%, что меньше доходности STPAX в 16.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBSOX Fidelity Select IT Services Portfolio | 10.20% | 14.07% | 18.34% | 3.81% | 14.40% | 15.64% | 5.27% | 2.30% | 4.97% | 3.10% | 0.32% | 3.87% |
STPAX Saratoga Technology & Communications Portfolio | 16.45% | 17.30% | 13.90% | 7.63% | 22.55% | 13.94% | 14.21% | 12.52% | 4.84% | 8.32% | 9.28% | 12.58% |
Часто задаваемые вопросы
FBSOX and STPAX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBSOX has higher volatility (8.55%) compared to STPAX (7.24%). In terms of maximum drawdown, FBSOX dropped -50.01% vs STPAX's -94.25%.
STPAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBSOX и STPAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор