PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBSOX с FZILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBSOX с FZILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX).

FBSOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 февр. 1998 г.. FZILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FBSOX и FZILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBSOX и FZILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FBSOX
Fidelity Select IT Services Portfolio		-19.03%-9.19%15.04%23.23%-28.86%2.53%31.47%42.25%-12.76%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.17%33.52%5.32%16.28%-15.96%8.19%11.06%21.69%-9.38%

Доходность по периодам

С начала года, FBSOX показывает доходность -19.03%, что значительно ниже, чем у FZILX с доходностью 2.17%.

FBSOX

1 день
1.99%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-19.03%
6 месяцев
-25.53%
1 год
-26.40%
3 года*
-0.81%
5 лет*
-5.57%
10 лет*
7.53%

FZILX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.87%
С начала года
2.17%
6 месяцев
6.45%
1 год
27.85%
3 года*
16.00%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select IT Services Portfolio

Fidelity ZERO International Index Fund

Часто сравнивают с FBSOX:
FBSOX с FSELXFBSOX с FBGRXFBSOX с FCNTXFBSOX с FSHCXFBSOX с FXAIXFBSOX с SMHFBSOX с VOO
Часто сравнивают с FZILX:
FZILX с VXUSFZILX с FTIHXFZILX с FSPSXFZILX с FZROXFZILX с FXAIXFZILX с FXNAXFZILX с VTI

Сравнение комиссий FBSOX и FZILX

FBSOX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FZILX в 0.00%.

FBSOX
Fidelity Select IT Services Portfolio
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund

Доходность на риск

FBSOX vs. FZILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBSOX
Ранг доходности на риск FBSOX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBSOX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBSOX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBSOX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBSOX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBSOX: 00
Ранг коэф-та Мартина
FZILX
Ранг доходности на риск FZILX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZILX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBSOX c FZILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBSOXFZILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.10

1.74

-2.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.44

2.32

-3.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.81

1.35

-0.55

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.83

2.44

-3.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.00

9.45

-11.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBSOX vs. FZILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBSOX на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа FZILX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBSOX и FZILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBSOXFZILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.10

1.74

-2.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.51

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.49

-0.02

Корреляция

Корреляция между FBSOX и FZILX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBSOX и FZILX

Дивидендная доходность FBSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.37%, что больше доходности FZILX в 2.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBSOX
Fidelity Select IT Services Portfolio		17.37%14.07%18.34%3.81%14.40%15.64%5.27%2.30%4.97%3.10%0.32%3.87%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.62%2.67%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.37%0.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FBSOX и FZILX

Максимальная просадка FBSOX за все время составила -50.01%, что больше максимальной просадки FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBSOX и FZILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBSOXFZILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.01%

-34.37%

-15.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.78%

-11.24%

-21.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.28%

-29.87%

-12.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.08%

-8.57%

-25.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.07%

-6.80%

-3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.57%

2.90%

+10.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FBSOX и FZILX

Текущая волатильность для Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX) составляет 6.18%, в то время как у Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что FBSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBSOXFZILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

7.90%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.93%

11.25%

+5.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.08%

16.44%

+7.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

15.33%

+7.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.69%

17.30%

+5.39%