Сравнение FBSOX с FSKAX
FBSOX (Fidelity Select IT Services Portfolio) and FSKAX (Fidelity Total Market Index Fund) are both mutual funds - FBSOX is a Technology Equities fund managed by Fidelity, while FSKAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FBSOX returned 9.27%/yr vs 14.71%/yr for FSKAX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FBSOX charges 0.70%/yr vs 0.01%/yr for FSKAX.
Доходность
Сравнение доходности FBSOX и FSKAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBSOX показывает доходность -4.45%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью 11.80%. За последние 10 лет акции FBSOX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 9.27% против 14.71% соответственно.
FBSOX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- -1.06%
- С начала года
- -4.45%
- 1 год
- -14.51%
- 3 года*
- 2.33%
- 5 лет*
- -4.30%
- 10 лет*
- 9.27%
FSKAX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.86%
- 6 месяцев
- 9.61%
- С начала года
- 11.80%
- 1 год
- 22.51%
- 3 года*
- 20.10%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- 14.71%
Сравнение доходности по годам FBSOX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBSOX Fidelity Select IT Services Portfolio | -4.45% | -9.19% | 15.04% | 23.23% | -28.86% | 2.53% | 31.47% | 42.25% | 4.11% | 34.28% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 11.80% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Correlation
The correlation between FBSOX and FSKAX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2011 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between FBSOX and FSKAX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBSOX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
FBSOX
FSKAX
Сравнение FBSOX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBSOX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.32 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 2.59 | -3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 11.30 | -12.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBSOX и FSKAX
Максимальная просадка FBSOX за все время составила -50.01%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBSOX и FSKAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBSOX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.01% | -35.01% | -15.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.83% | -8.92% | -21.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.31% | -19.43% | -15.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.28% | -25.39% | -16.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.28% | -35.01% | -7.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.21% | -0.25% | -21.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.24% | -4.00% | -6.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.72% | 2.04% | +14.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBSOX и FSKAX
Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что FBSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBSOX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 3.58% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.41% | 10.22% | +8.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.44% | 12.93% | +9.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.79% | 17.52% | +5.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.86% | 18.44% | +4.42% |
Сравнение комиссий FBSOX и FSKAX
FBSOX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBSOX и FSKAX
Дивидендная доходность FBSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, что больше доходности FSKAX в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBSOX Fidelity Select IT Services Portfolio | 9.51% | 14.07% | 18.34% | 3.81% | 14.40% | 15.64% | 5.27% | 2.30% | 4.97% | 3.10% | 0.32% | 3.87% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 0.93% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Часто задаваемые вопросы
FBSOX and FSKAX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBSOX has higher volatility (6.45%) compared to FSKAX (3.58%). In terms of maximum drawdown, FBSOX dropped -50.01% vs FSKAX's -35.01%.
FSKAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBSOX и FSKAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор