Сравнение FBSOX с FSKAX
FBSOX (Fidelity Select IT Services Portfolio) and FSKAX (Fidelity Total Market Index Fund) are both mutual funds - FBSOX is a Technology Equities fund managed by Fidelity, while FSKAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FBSOX returned 9.06%/yr vs 15.09%/yr for FSKAX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FBSOX charges 0.70%/yr vs 0.01%/yr for FSKAX.
Доходность
Сравнение доходности FBSOX и FSKAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBSOX показывает доходность -4.20%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью 12.08%. За последние 10 лет акции FBSOX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 9.06% против 15.09% соответственно.
FBSOX
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- 9.12%
- С начала года
- -4.20%
- 6 месяцев
- -9.47%
- 1 год
- -16.92%
- 3 года*
- 4.39%
- 5 лет*
- -2.68%
- 10 лет*
- 9.06%
FSKAX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 5.80%
- С начала года
- 12.08%
- 6 месяцев
- 11.98%
- 1 год
- 29.13%
- 3 года*
- 22.42%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 15.09%
Сравнение доходности по годам FBSOX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBSOX Fidelity Select IT Services Portfolio | -4.20% | -9.19% | 15.04% | 23.23% | -28.86% | 2.53% | 31.47% | 42.25% | 4.11% | 34.28% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 12.08% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Correlation
The correlation between FBSOX and FSKAX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2011 г. | 0.84 |
Over the past year, the correlation between FBSOX and FSKAX has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBSOX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
FBSOX
FSKAX
Сравнение FBSOX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBSOX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.44 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 3.38 | -3.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 15.52 | -16.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBSOX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 | 2.46 | -3.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.76 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.82 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.85 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок FBSOX и FSKAX
Максимальная просадка FBSOX за все время составила -50.01%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBSOX и FSKAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBSOX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.01% | -35.01% | -15.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.78% | -8.92% | -23.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.31% | -19.43% | -15.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.28% | -25.39% | -16.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.28% | -35.01% | -7.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.00% | 0.00% | -22.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -4.02% | -6.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.31% | 1.94% | +15.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBSOX и FSKAX
Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что FBSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBSOX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 2.97% | +4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.70% | 9.23% | +9.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.20% | 12.26% | +9.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.59% | 17.41% | +5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.87% | 18.46% | +4.41% |
Сравнение комиссий FBSOX и FSKAX
FBSOX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBSOX и FSKAX
Дивидендная доходность FBSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.48%, что больше доходности FSKAX в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBSOX Fidelity Select IT Services Portfolio | 9.48% | 14.07% | 18.34% | 3.81% | 14.40% | 15.64% | 5.27% | 2.30% | 4.97% | 3.10% | 0.32% | 3.87% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 0.93% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Часто задаваемые вопросы
FBSOX and FSKAX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBSOX has higher volatility (7.16%) compared to FSKAX (2.97%). In terms of maximum drawdown, FBSOX dropped -50.01% vs FSKAX's -35.01%.
FSKAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBSOX и FSKAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор