Сравнение FBSOX с ALTEX
FBSOX (Fidelity Select IT Services Portfolio) and ALTEX (Firsthand Alternative Energy Fund) are both Technology Equities funds. Over the past 10 years, FBSOX returned 9.06%/yr vs 14.28%/yr for ALTEX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBSOX charges 0.70%/yr vs 1.98%/yr for ALTEX.
Доходность
Сравнение доходности FBSOX и ALTEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBSOX показывает доходность -4.20%, что значительно ниже, чем у ALTEX с доходностью 66.80%. За последние 10 лет акции FBSOX уступали акциям ALTEX по среднегодовой доходности: 9.06% против 14.28% соответственно.
FBSOX
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- 9.12%
- С начала года
- -4.20%
- 6 месяцев
- -9.47%
- 1 год
- -16.92%
- 3 года*
- 4.39%
- 5 лет*
- -2.68%
- 10 лет*
- 9.06%
ALTEX
- 1 день
- 6.08%
- 1 месяц
- 7.97%
- С начала года
- 66.80%
- 6 месяцев
- 37.64%
- 1 год
- 87.90%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- 14.28%
Сравнение доходности по годам FBSOX и ALTEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBSOX Fidelity Select IT Services Portfolio | -4.20% | -9.19% | 15.04% | 23.23% | -28.86% | 2.53% | 31.47% | 42.25% | 4.11% | 34.28% |
ALTEX Firsthand Alternative Energy Fund | 66.80% | 6.62% | -6.79% | -2.31% | -18.26% | -5.09% | 83.88% | 55.04% | -18.56% | 27.35% |
Correlation
The correlation between FBSOX and ALTEX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2007 г. | 0.64 |
Over the past year, the correlation between FBSOX and ALTEX has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBSOX vs. ALTEX — Ранг доходности на риск
FBSOX
ALTEX
Сравнение FBSOX c ALTEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX) и Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBSOX | ALTEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.40 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 3.37 | -3.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 8.88 | -9.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBSOX | ALTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 | 2.44 | -3.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.09 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.28 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.09 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок FBSOX и ALTEX
Максимальная просадка FBSOX за все время составила -50.01%, что меньше максимальной просадки ALTEX в -75.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBSOX и ALTEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBSOX | ALTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.01% | -75.48% | +25.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.78% | -28.91% | -3.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.31% | -68.78% | +33.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.28% | -75.48% | +33.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.28% | -75.48% | +33.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.00% | 0.00% | -22.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -37.26% | +27.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.31% | 10.75% | +6.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBSOX и ALTEX
Текущая волатильность для Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX) составляет 7.16%, в то время как у Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) волатильность равна 12.96%. Это указывает на то, что FBSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBSOX | ALTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 12.96% | -5.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.70% | 33.09% | -14.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.20% | 39.96% | -17.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.59% | 68.12% | -45.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.87% | 51.36% | -28.49% |
Сравнение комиссий FBSOX и ALTEX
FBSOX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии ALTEX в 1.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBSOX и ALTEX
Дивидендная доходность FBSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.48%, тогда как ALTEX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTEX Firsthand Alternative Energy Fund | 0.00% | 0.00% | 1.50% | 3.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.12% | 0.05% | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
FBSOX Fidelity Select IT Services Portfolio | 9.48% | 14.07% | 18.34% | 3.81% | 14.40% | 15.64% | 5.27% | 2.30% | 4.97% | 3.10% | 0.32% | 3.87% |
Часто задаваемые вопросы
FBSOX and ALTEX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALTEX has higher volatility (12.96%) compared to FBSOX (7.16%). In terms of maximum drawdown, FBSOX dropped -50.01% vs ALTEX's -75.48%.
ALTEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBSOX и ALTEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор