Сравнение FBSOX с ALTEX

С начала года, FBSOX показывает доходность -19.03%, что значительно ниже, чем у ALTEX с доходностью 15.57%. За последние 10 лет акции FBSOX уступали акциям ALTEX по среднегодовой доходности: 7.53% против 9.51% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FBSOX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии ALTEX в 1.98%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX) и Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FBSOX на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа ALTEX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBSOX и ALTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FBSOX и ALTEX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность FBSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.37%, тогда как ALTEX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка FBSOX за все время составила -50.01%, что меньше максимальной просадки ALTEX в -75.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBSOX и ALTEX.

Текущая волатильность для Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX) составляет 6.18%, в то время как у Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) волатильность равна 12.87%. Это указывает на то, что FBSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.