Сравнение FBLEX с SHXPX
FBLEX (Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. FBLEX charges 0.01%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности FBLEX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FBLEX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 1.47%
- 6 месяцев
- 8.95%
- С начала года
- 12.70%
- 1 год
- 24.80%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- 12.08%
SHXPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBLEX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | 3.86% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.65% |
Correlation
The correlation between FBLEX and SHXPX is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBLEX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
FBLEX
SHXPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FBLEX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBLEX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.92 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBLEX и SHXPX
Максимальная просадка FBLEX за все время составила -39.73%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBLEX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBLEX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.73% | -0.13% | -39.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.89% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -0.01% | -3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FBLEX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBLEX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.85% | 1.33% | +9.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.77% | 1.33% | +13.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.33% | 1.33% | +16.00% |
Сравнение комиссий FBLEX и SHXPX
FBLEX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBLEX и SHXPX
Дивидендная доходность FBLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.85%, что меньше доходности SHXPX в 108.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | 9.85% | 9.95% | 12.63% | 5.05% | 12.66% | 14.51% | 3.85% | 5.65% | 10.97% | 7.09% | 2.47% | 13.81% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 108.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FBLEX and SHXPX have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FBLEX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор