PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBLEX с SHXPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBLEX с SHXPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FBLEX (Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. FBLEX charges 0.01%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.

Доходность

Сравнение доходности FBLEX и SHXPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FBLEX

1 день
0.33%
1 месяц
2.07%
С начала года
8.36%
6 месяцев
9.82%
1 год
22.33%
3 года*
19.15%
5 лет*
11.55%
10 лет*
11.89%

SHXPX

1 день
0.06%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBLEX и SHXPX

2026 (YTD)
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		-0.13%
SHXPX
American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund		0.45%

Correlation

The correlation between FBLEX and SHXPX is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

-0.50

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund

Часто сравнивают с FBLEX:
FBLEX с QQQMFBLEX с METAFBLEX с TVLYXFBLEX с QRVLXFBLEX с FETKXFBLEX с FGINXFBLEX с VEIPX
Часто сравнивают с SHXPX:
SHXPX с SPUSSHXPX с VONGSHXPX с AADEXSHXPX с AADBXSHXPX с ADNPXSHXPX с AHLPXSHXPX с AAIEX

Доходность на риск

FBLEX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBLEX
Ранг доходности на риск FBLEX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBLEX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBLEX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBLEX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBLEX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBLEX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SHXPX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBLEX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBLEXSHXPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.56

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBLEX vs. SHXPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBLEXSHXPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

23.86

-23.13

Просадки

Сравнение просадок FBLEX и SHXPX

Максимальная просадка FBLEX за все время составила -39.73%, что больше максимальной просадки SHXPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBLEX и SHXPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBLEXSHXPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.73%

0.00%

-39.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.89%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.71%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

0.00%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

0.00%

-3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FBLEX и SHXPX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBLEXSHXPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.50%

2.38%

+8.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.79%

2.38%

+12.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

2.38%

+15.02%

Сравнение комиссий FBLEX и SHXPX

FBLEX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBLEX и SHXPX

Дивидендная доходность FBLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.25%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		10.25%9.95%12.63%5.05%12.66%14.51%3.85%5.65%10.97%7.09%2.47%13.81%
SHXPX
American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FBLEX and SHXPX have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBLEX и SHXPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор