Сравнение FBLEX с PSECX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX).
FBLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. PSECX управляется Pinnacle Capital Management. Фонд был запущен 21 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FBLEX и PSECX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBLEX и PSECX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | -2.01% | 17.06% | 18.04% | 15.60% | -4.82% | 26.83% | 4.34% | 25.57% | -9.04% | 12.38% |
PSECX 1789 Growth and Income Fund | -2.01% | 8.04% | 14.49% | 10.64% | -10.66% | 25.43% | 0.78% | 23.99% | -5.18% | 5.16% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с FBLEX на уровне -2.01% и PSECX на уровне -2.01%. За последние 10 лет акции FBLEX превзошли акции PSECX по среднегодовой доходности: 11.11% против 6.86% соответственно.
FBLEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- -2.01%
- 6 месяцев
- 2.97%
- 1 год
- 12.73%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 11.11%
PSECX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -7.25%
- С начала года
- -2.01%
- 6 месяцев
- -3.71%
- 1 год
- 6.71%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 6.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBLEX и PSECX
FBLEX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PSECX в 2.02%.
Доходность на риск
FBLEX vs. PSECX — Ранг доходности на риск
FBLEX
PSECX
Сравнение FBLEX c PSECX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBLEX | PSECX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.59 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 0.93 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.12 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 0.82 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 3.31 | +1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBLEX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.59 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.61 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.52 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.53 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между FBLEX и PSECX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBLEX и PSECX
Дивидендная доходность FBLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.33%, что больше доходности PSECX в 0.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | 11.33% | 9.95% | 12.63% | 5.05% | 12.66% | 14.51% | 3.85% | 5.65% | 10.97% | 7.09% | 2.47% | 13.81% |
PSECX 1789 Growth and Income Fund | 0.87% | 0.85% | 3.88% | 2.71% | 4.60% | 1.53% | 0.27% | 1.16% | 6.78% | 0.59% | 0.31% | 5.12% |
Просадки
Сравнение просадок FBLEX и PSECX
Максимальная просадка FBLEX за все время составила -39.73%, что больше максимальной просадки PSECX в -31.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBLEX и PSECX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBLEX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.73% | -31.13% | -8.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -8.36% | -3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.00% | -18.47% | -0.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.73% | -31.13% | -8.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -7.44% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -3.90% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.07% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBLEX и PSECX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с 1789 Growth and Income Fund (PSECX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что FBLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBLEX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | 3.06% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.78% | 7.60% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.13% | 13.13% | +2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.78% | 11.90% | +2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.39% | 13.17% | +4.22% |