Сравнение FBLEX с NEIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).
FBLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности FBLEX и NEIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBLEX и NEIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | 0.05% | 17.06% | 18.04% | 15.60% | -4.82% | 26.83% | 4.34% | 25.57% | -9.04% | 12.38% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 5.61% | 18.68% | 13.50% | 6.15% | -5.16% | 23.85% | -5.97% | 23.49% | -9.76% | 19.00% |
Доходность по периодам
С начала года, FBLEX показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции FBLEX превзошли акции NEIMX по среднегодовой доходности: 11.35% против 9.24% соответственно.
FBLEX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 11.35%
NEIMX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 9.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBLEX и NEIMX
FBLEX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.
Доходность на риск
FBLEX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск
FBLEX
NEIMX
Сравнение FBLEX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBLEX | NEIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.65 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 2.32 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.38 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 2.49 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.40 | 12.55 | -6.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBLEX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.65 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.02 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.02 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.03 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между FBLEX и NEIMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBLEX и NEIMX
Дивидендная доходность FBLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.10%, что больше доходности NEIMX в 0.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | 11.10% | 9.95% | 12.63% | 5.05% | 12.66% | 14.51% | 3.85% | 5.65% | 10.97% | 7.09% | 2.47% | 13.81% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 0.72% | 0.76% | 1.10% | 1.36% | 3.60% | 17.65% | 1.20% | 2.26% | 1.20% | 6.64% | 10.20% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок FBLEX и NEIMX
Максимальная просадка FBLEX за все время составила -39.73%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBLEX и NEIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBLEX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.73% | -92.94% | +53.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -10.78% | -0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.00% | -92.94% | +73.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.73% | -92.94% | +53.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.93% | -90.08% | +85.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -9.92% | +6.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.14% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBLEX и NEIMX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) имеют волатильность 4.24% и 4.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBLEX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 4.05% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.05% | 8.52% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.24% | 15.65% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.81% | 576.30% | -561.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.40% | 407.62% | -390.22% |