Сравнение FBLEX с AVLVX

С начала года, FBLEX показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у AVLVX с доходностью 7.21%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FBLEX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии AVLVX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) и Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class (AVLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FBLEX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа AVLVX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBLEX и AVLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FBLEX и AVLVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FBLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.10%, что больше доходности AVLVX в 3.09%

Максимальная просадка FBLEX за все время составила -39.73%, что больше максимальной просадки AVLVX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBLEX и AVLVX.

Текущая волатильность для Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) составляет 4.24%, в то время как у Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class (AVLVX) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что FBLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.