PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBIOX с FDCPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBIOX с FDCPX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FBIOX (Fidelity Select Biotechnology Portfolio) and FDCPX (Fidelity Select Tech Hardware Portfolio) are both mutual funds - FBIOX is a Health & Biotech Equities fund managed by Fidelity, while FDCPX is a Technology Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, FBIOX returned 11.69%/yr vs 29.39%/yr for FDCPX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBIOX charges 0.69%/yr vs 0.67%/yr for FDCPX.

Доходность

Сравнение доходности FBIOX и FDCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX) и Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBIOX показывает доходность 11.03%, что значительно ниже, чем у FDCPX с доходностью 93.47%. За последние 10 лет акции FBIOX уступали акциям FDCPX по среднегодовой доходности: 11.69% против 29.39% соответственно.

FBIOX

1 день
2.80%
1 месяц
6.82%
С начала года
11.03%
6 месяцев
8.61%
1 год
58.91%
3 года*
20.04%
5 лет*
6.76%
10 лет*
11.69%

FDCPX

1 день
1.78%
1 месяц
18.08%
С начала года
93.47%
6 месяцев
94.59%
1 год
152.70%
3 года*
60.14%
5 лет*
31.55%
10 лет*
29.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBIOX и FDCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBIOX
Fidelity Select Biotechnology Portfolio		11.03%36.38%7.26%10.09%-15.87%-12.26%38.62%36.12%-10.92%27.87%
FDCPX
Fidelity Select Tech Hardware Portfolio		93.47%54.44%22.40%33.52%-28.63%23.68%46.07%40.15%-6.30%32.64%

Correlation

The correlation between FBIOX and FDCPX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 1985 г.

0.58

Over the past year, the correlation between FBIOX and FDCPX has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FBIOX и FDCPX

Секторы
FBIOX
FDCPX

Здравоохранение

100.0%
0.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

5.3%

Потребительский циклический сектор

-

0.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

1.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

92.6%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

FBIOX
100.0%
FDCPX
0.4%

Сырьевые материалы

FBIOX

-

FDCPX

-

Коммуникационные услуги

FBIOX

-

FDCPX
5.3%

Потребительский циклический сектор

FBIOX

-

FDCPX
0.7%

Потребительский защитный сектор

FBIOX

-

FDCPX

-

Энергетика

FBIOX

-

FDCPX

-

Финансовые услуги

FBIOX

-

FDCPX

-

Промышленность

FBIOX

-

FDCPX
1.0%

Недвижимость

FBIOX

-

FDCPX

-

Технологии

FBIOX

-

FDCPX
92.6%

Коммунальные услуги

FBIOX

-

FDCPX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Biotechnology Portfolio

Fidelity Select Tech Hardware Portfolio

Часто сравнивают с FBIOX:
FBIOX с XBIFBIOX с IBBFBIOX с FBTAXFBIOX с FSCSXFBIOX с FXAIXFBIOX с FSELXFBIOX с FBTIX
Часто сравнивают с FDCPX:
FDCPX с FSELXFDCPX с FSPTXFDCPX с FBGRXFDCPX с FDFIXFDCPX с FXAIXFDCPX с QQQFDCPX с FSPGX

Доходность на риск

FBIOX vs. FDCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBIOX
Ранг доходности на риск FBIOX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBIOX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBIOX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBIOX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBIOX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBIOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FDCPX
Ранг доходности на риск FDCPX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDCPX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDCPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDCPX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDCPX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDCPX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBIOX c FDCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX) и Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FBIOXFDCPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
5.88

-3.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
5.87

-2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.85

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.66

13.62

-5.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.32

55.95

-32.62

FBIOX vs. FDCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBIOX на текущий момент составляет 2.74, что ниже коэффициента Шарпа FDCPX равного 5.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBIOX и FDCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBIOX и FDCPX

Максимальная просадка FBIOX за все время составила -71.98%, что меньше максимальной просадки FDCPX в -81.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBIOX и FDCPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBIOXFDCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.98%

-81.96%

+9.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-11.49%

+3.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.83%

-23.59%

-4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.87%

-35.29%

-9.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.66%

-35.29%

-13.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.60%

-26.09%

+2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.79%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FBIOX и FDCPX

Текущая волатильность для Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX) составляет 8.04%, в то время как у Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX) волатильность равна 13.85%. Это указывает на то, что FBIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBIOXFDCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

13.85%

-5.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.08%

22.89%

-5.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.36%

26.65%

-5.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.03%

23.15%

+1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.26%

22.24%

+4.02%

Сравнение комиссий FBIOX и FDCPX

FBIOX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FDCPX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBIOX и FDCPX

Дивидендная доходность FBIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности FDCPX в 5.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBIOX
Fidelity Select Biotechnology Portfolio		6.06%2.47%1.21%0.45%0.00%14.48%19.46%8.89%11.18%1.41%3.42%6.71%
FDCPX
Fidelity Select Tech Hardware Portfolio		5.53%14.38%7.58%0.51%17.72%16.95%8.81%12.15%23.69%10.50%6.57%4.53%

Часто задаваемые вопросы

FBIOX and FDCPX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDCPX has higher volatility (13.85%) compared to FBIOX (8.04%). In terms of maximum drawdown, FBIOX dropped -71.98% vs FDCPX's -81.96%.

FDCPX currently has the higher Sharpe Ratio (5.88 vs 2.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBIOX и FDCPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор