PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBFZX с MHELX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBFZX с MHELX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FBFZX (Franklin Managed Income Fund) and MHELX (MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, FBFZX returned 7.60%/yr vs 8.91%/yr for MHELX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBFZX charges 0.65%/yr vs 1.25%/yr for MHELX.

Доходность

Сравнение доходности FBFZX и MHELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Managed Income Fund (FBFZX) и MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund (MHELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBFZX показывает доходность 6.54%, что значительно ниже, чем у MHELX с доходностью 18.36%. За последние 10 лет акции FBFZX уступали акциям MHELX по среднегодовой доходности: 7.60% против 8.91% соответственно.

FBFZX

1 день
0.52%
1 месяц
0.90%
С начала года
6.54%
6 месяцев
7.33%
1 год
15.42%
3 года*
9.10%
5 лет*
5.12%
10 лет*
7.60%

MHELX

1 день
-0.70%
1 месяц
1.02%
С начала года
18.36%
6 месяцев
18.63%
1 год
38.19%
3 года*
15.95%
5 лет*
5.13%
10 лет*
8.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBFZX и MHELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBFZX
Franklin Managed Income Fund		6.54%9.23%5.14%7.90%-6.96%15.46%5.60%23.08%-2.99%9.65%
MHELX
MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund		18.36%3.45%12.51%16.30%-20.27%14.07%20.57%22.49%-12.76%12.42%

Correlation

The correlation between FBFZX and MHELX is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2006 г.

0.72

The correlation between FBFZX and MHELX shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Managed Income Fund

MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund

Часто сравнивают с FBFZX:
FBFZX с SICIXFBFZX с CSTAXFBFZX с FYMIXFBFZX с VTCLXFBFZX с WFSPXFBFZX с BDMIXFBFZX с BLNDX
Часто сравнивают с MHELX:
MHELX с MHEIXMHELX с MHESXMHELX с MHEFXMHELX с PALDXMHELX с IOEZXMHELX с PUDZXMHELX с BERIX

Доходность на риск

FBFZX vs. MHELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBFZX
Ранг доходности на риск FBFZX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBFZX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBFZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBFZX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBFZX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBFZX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
MHELX
Ранг доходности на риск MHELX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHELX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHELX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHELX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHELX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHELX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBFZX c MHELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Managed Income Fund (FBFZX) и MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund (MHELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBFZXMHELXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.96
1.99

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.34
2.84

+1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.38

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.97

4.48

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.73

15.16

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBFZX vs. MHELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBFZX на текущий момент составляет 2.96, что выше коэффициента Шарпа MHELX равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBFZX и MHELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBFZXMHELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96

1.99

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.25

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.43

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.33

+0.20

Просадки

Сравнение просадок FBFZX и MHELX

Максимальная просадка FBFZX за все время составила -49.53%, что меньше максимальной просадки MHELX в -61.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBFZX и MHELX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBFZXMHELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.53%

-61.24%

+11.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.85%

-8.52%

+4.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.28%

-30.81%

+22.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.44%

-32.01%

+16.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.60%

-39.02%

+17.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.70%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-12.93%

+6.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

2.51%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FBFZX и MHELX

Текущая волатильность для Franklin Managed Income Fund (FBFZX) составляет 1.31%, в то время как у MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund (MHELX) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что FBFZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MHELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBFZXMHELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

4.70%

-3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.91%

15.30%

-11.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.16%

19.28%

-14.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.92%

21.01%

-13.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.81%

20.97%

-12.16%

Сравнение комиссий FBFZX и MHELX

FBFZX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MHELX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBFZX и MHELX

Дивидендная доходность FBFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности MHELX в 6.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBFZX
Franklin Managed Income Fund		4.23%3.61%6.01%4.69%4.49%7.28%4.66%11.18%4.64%4.77%4.70%3.59%
MHELX
MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund		6.10%0.00%2.19%0.00%14.45%5.03%2.70%6.13%0.00%5.17%5.51%6.93%

Часто задаваемые вопросы

FBFZX and MHELX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MHELX has higher volatility (4.70%) compared to FBFZX (1.31%). In terms of maximum drawdown, FBFZX dropped -49.53% vs MHELX's -61.24%.

FBFZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBFZX и MHELX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор