- ISIN
- US3536126580
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 2 июл. 2006 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FBFZX
Franklin Managed Income Fund (FBFZX) прибавил 6.5% с начала года. Текущая цена акции FBFZX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FBFZX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,284.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Franklin Managed Income Fund (FBFZX) показал доход в 6.54% с начала года и 15.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FBFZX составила 7.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Franklin Managed Income Fund
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 6.54%
- 6 месяцев
- 7.33%
- 1 год
- 15.42%
- 3 года*
- 9.10%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- 7.60%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность FBFZX по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 июл. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.1 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FBFZX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.79% | 2.62% | -2.84% | 2.04% | 0.61% | 0.29% | 6.54% | ||||||
| 2025 | 0.73% | 2.09% | -1.18% | -2.38% | 1.32% | 2.44% | -0.32% | 2.97% | 0.39% | 0.39% | 2.12% | 0.43% | 9.23% |
| 2024 | -0.16% | -0.48% | 2.53% | -2.39% | 2.55% | 0.16% | 3.15% | 1.88% | 1.24% | -1.53% | 2.19% | -3.84% | 5.14% |
| 2023 | 3.70% | -2.80% | 1.64% | 0.88% | -2.28% | 1.91% | 1.71% | -1.63% | -3.32% | -2.76% | 6.29% | 4.85% | 7.90% |
| 2022 | -1.28% | -1.37% | 1.56% | -4.99% | 1.79% | -5.98% | 4.47% | -2.53% | -6.56% | 4.66% | 5.49% | -1.49% | -6.96% |
| 2021 | -0.54% | 2.08% | 4.16% | 2.13% | 1.72% | -0.13% | 1.12% | 0.74% | -1.72% | 2.68% | -1.87% | 4.32% | 15.46% |
Метрики бенчмарка
Franklin Managed Income Fund has an annualized alpha of 0.69%, beta of 0.46, and R2 of 0.79 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 07, 2006.
- This fund participated in 68.50% of S&P 500 Index downside but only 56.69% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.46 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.69%
- Бета
- 0.46
- R²
- 0.79
- Участие в росте
- 56.69%
- Участие в снижении
- 68.50%
Комиссия
Комиссия FBFZX составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FBFZX имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Managed Income Fund (FBFZX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FBFZX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.36 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.97 | 2.69 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.73 | 12.34 | +2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Franklin Managed Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.58 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.58 | $0.47 | $0.74 | $0.58 | $0.54 | $0.99 | $0.59 | $1.41 | $0.53 | $0.59 | $0.56 | $0.40 |
Дивидендный доход | 4.23% | 3.61% | 6.01% | 4.69% | 4.49% | 7.28% | 4.66% | 11.18% | 4.64% | 4.77% | 4.70% | 3.59% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Managed Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.21 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.07 | $0.47 |
| 2024 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.19 | $0.74 |
| 2023 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.58 |
| 2022 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.54 |
| 2021 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.53 | $0.99 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Franklin Managed Income Fund показал максимальную просадку в 49.53%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1049 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -49.53%март 2009 г. | 1y 5mo | 4y 2mo | 5y 7moокт. 2007 г. - май 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -21.60%март 2020 г. | 1mo 10d | 7mo 20d | 9moфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -15.44%окт. 2022 г. | 9mo 2d | 1y 4mo | 2y 1moянв. 2022 г. - март 2024 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -10.70%янв. 2016 г. | 8mo 26d | 4mo 18d | 1y 1moапр. 2015 г. - июнь 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -8.54%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 1mo 27d | 1y 21dянв. 2018 г. - февр. 2019 г. |
Показатели просадок
| FBFZX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.53% | -56.78% | +7.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.85% | -9.10% | +5.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.28% | -18.90% | +10.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.44% | -25.43% | +9.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.60% | -33.92% | +12.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.97% | +2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -10.72% | +3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 1.97% | -0.93% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FBFZX
Добавьте Franklin Managed Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FBFZX