PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBDIX с FHCCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBDIX с FHCCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FBDIX (Franklin Biotechnology Discovery Fund) and FHCCX (Fidelity Advisor Health Care Fund Class C) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, FBDIX returned 9.96%/yr vs 5.47%/yr for FHCCX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBDIX charges 1.06%/yr vs 1.72%/yr for FHCCX.

Доходность

Сравнение доходности FBDIX и FHCCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Biotechnology Discovery Fund (FBDIX) и Fidelity Advisor Health Care Fund Class C (FHCCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBDIX показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у FHCCX с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции FBDIX превзошли акции FHCCX по среднегодовой доходности: 9.96% против 5.47% соответственно.

FBDIX

1 день
1.37%
1 месяц
-4.76%
С начала года
1.97%
6 месяцев
2.55%
1 год
62.78%
3 года*
27.17%
5 лет*
8.29%
10 лет*
9.96%

FHCCX

1 день
0.75%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-21.91%
1 год
-4.67%
3 года*
-2.31%
5 лет*
-2.57%
10 лет*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBDIX и FHCCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBDIX
Franklin Biotechnology Discovery Fund		1.97%52.68%15.37%18.40%-12.65%-27.58%29.85%49.11%-15.77%18.83%
FHCCX
Fidelity Advisor Health Care Fund Class C		-4.78%-5.49%3.20%3.02%-13.72%10.43%20.15%26.96%6.37%23.12%

Correlation

The correlation between FBDIX and FHCCX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 1997 г.

0.79

The correlation between FBDIX and FHCCX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Biotechnology Discovery Fund

Fidelity Advisor Health Care Fund Class C

Часто сравнивают с FBDIX:
FBDIX с IBBFBDIX с SCHDFBDIX с QQQFBDIX с FSHCXFBDIX с SCHGFBDIX с FIJYXFBDIX с VOO
Часто сравнивают с FHCCX:
FHCCX с FSHCXFHCCX с FHLCFHCCX с SHSSXFHCCX с FSELXFHCCX с SHPAXFHCCX с VHCIXFHCCX с ETIHX

Доходность на риск

FBDIX vs. FHCCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBDIX
Ранг доходности на риск FBDIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBDIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBDIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBDIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBDIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBDIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FHCCX
Ранг доходности на риск FHCCX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHCCX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHCCX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHCCX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHCCX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHCCX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBDIX c FHCCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Biotechnology Discovery Fund (FBDIX) и Fidelity Advisor Health Care Fund Class C (FHCCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBDIXFHCCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
-0.20

+2.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
-0.10

+3.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

0.98

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.76

-0.18

+6.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.71

-0.33

+23.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBDIX vs. FHCCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBDIX на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа FHCCX равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBDIX и FHCCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBDIXFHCCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

-0.20

+2.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

-0.13

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.28

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.46

-0.06

Просадки

Сравнение просадок FBDIX и FHCCX

Максимальная просадка FBDIX за все время составила -71.44%, что больше максимальной просадки FHCCX в -45.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBDIX и FHCCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBDIXFHCCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.44%

-45.28%

-26.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-27.25%

+18.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.22%

-27.25%

+3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.83%

-29.67%

-17.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.67%

-29.67%

-24.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.93%

-23.20%

+15.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.74%

-10.20%

-18.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

14.33%

-11.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FBDIX и FHCCX

Franklin Biotechnology Discovery Fund (FBDIX) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с Fidelity Advisor Health Care Fund Class C (FHCCX) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что FBDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHCCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBDIXFHCCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

4.99%

+3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.73%

22.62%

-4.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.08%

23.65%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.76%

19.54%

+6.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.32%

19.57%

+6.75%

Сравнение комиссий FBDIX и FHCCX

FBDIX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии FHCCX в 1.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBDIX и FHCCX

Дивидендная доходность FBDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.60%, тогда как FHCCX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBDIX
Franklin Biotechnology Discovery Fund		10.60%10.81%19.53%0.00%0.13%0.98%14.50%18.77%3.72%2.39%4.57%8.42%
FHCCX
Fidelity Advisor Health Care Fund Class C		0.00%0.00%17.59%0.00%0.00%8.32%6.85%0.41%6.43%0.00%0.00%7.84%

Часто задаваемые вопросы

FBDIX and FHCCX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBDIX has higher volatility (8.57%) compared to FHCCX (4.99%). In terms of maximum drawdown, FBDIX dropped -71.44% vs FHCCX's -45.28%.

FBDIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBDIX и FHCCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор