Сравнение FBDAX с PGSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Total Return Fund (FBDAX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX).
FBDAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 3 авг. 1998 г.. PGSIX управляется Putnam. Фонд был запущен 8 февр. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности FBDAX и PGSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBDAX и PGSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBDAX Franklin Total Return Fund | -0.59% | 7.17% | 2.00% | 6.00% | -14.70% | -0.59% | 7.39% | 9.78% | -1.56% | 3.71% |
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 1.26% | 9.36% | 3.52% | 3.66% | -10.79% | -4.31% | -0.73% | 12.39% | -0.79% | 0.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FBDAX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у PGSIX с доходностью 1.26%. За последние 10 лет акции FBDAX превзошли акции PGSIX по среднегодовой доходности: 1.77% против 1.39% соответственно.
FBDAX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- 1.77%
PGSIX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 2.71%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- 1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBDAX и PGSIX
FBDAX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии PGSIX в 0.89%.
Доходность на риск
FBDAX vs. PGSIX — Ранг доходности на риск
FBDAX
PGSIX
Сравнение FBDAX c PGSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Total Return Fund (FBDAX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBDAX | PGSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.17 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.64 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.84 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | 5.63 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBDAX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.17 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | -0.01 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.24 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.84 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между FBDAX и PGSIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBDAX и PGSIX
Дивидендная доходность FBDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности PGSIX в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBDAX Franklin Total Return Fund | 4.12% | 4.37% | 4.05% | 3.36% | 3.56% | 2.48% | 3.18% | 4.12% | 3.03% | 2.30% | 1.85% | 3.56% |
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 5.14% | 5.67% | 16.88% | 8.38% | 12.83% | 4.30% | 4.21% | 4.50% | 3.94% | 3.10% | 2.92% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок FBDAX и PGSIX
Максимальная просадка FBDAX за все время составила -20.02%, что меньше максимальной просадки PGSIX в -22.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBDAX и PGSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBDAX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.02% | -22.28% | +2.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | -3.85% | +0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.02% | -21.57% | +1.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.02% | -22.28% | +2.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -1.49% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.76% | -2.62% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 1.26% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBDAX и PGSIX
Текущая волатильность для Franklin Total Return Fund (FBDAX) составляет 1.56%, в то время как у Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что FBDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBDAX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 1.96% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 3.45% | -0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.38% | 5.95% | -1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.81% | 6.96% | -1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.06% | 5.91% | -0.85% |