PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBDAX с LMSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBDAX с LMSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Total Return Fund (FBDAX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX).

FBDAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 3 авг. 1998 г.. LMSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 27 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FBDAX и LMSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Total Return Fund (FBDAX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBDAX и LMSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBDAX
Franklin Total Return Fund		-0.59%7.17%2.00%6.00%-14.70%-0.59%7.39%9.78%-1.56%3.70%
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund		0.56%12.15%-1.72%5.13%-23.44%-2.32%12.86%7.71%1.46%5.52%

Доходность по периодам

С начала года, FBDAX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у LMSMX с доходностью 0.56%.

FBDAX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
0.20%
1 год
3.81%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.09%
10 лет*
1.77%

LMSMX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.56%
6 месяцев
2.13%
1 год
7.08%
3 года*
3.86%
5 лет*
-1.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Total Return Fund

Western Asset SMASh Series M Fund

Часто сравнивают с FBDAX:
FBDAX с ITOTFBDAX с AMFIXFBDAX с BCOIXFBDAX с FRDPXFBDAX с GUGAXFBDAX с NPCTFBDAX с SHAPX
Часто сравнивают с LMSMX:
LMSMX с LMGEXLMSMX с LCSMXLMSMX с GOBSXLMSMX с AAIIXLMSMX с TGLMXLMSMX с GUGAXLMSMX с LMISX

Сравнение комиссий FBDAX и LMSMX

FBDAX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии LMSMX в 0.00%.

FBDAX
Franklin Total Return Fund
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund

Доходность на риск

FBDAX vs. LMSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBDAX
Ранг доходности на риск FBDAX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBDAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBDAX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBDAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBDAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBDAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
LMSMX
Ранг доходности на риск LMSMX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMSMX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMSMX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMSMX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMSMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMSMX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBDAX c LMSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Total Return Fund (FBDAX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBDAXLMSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.10

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.64

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.61

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.99

5.40

-0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBDAX vs. LMSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBDAX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LMSMX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBDAX и LMSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBDAXLMSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.10

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

-0.18

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.17

+0.71

Корреляция

Корреляция между FBDAX и LMSMX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBDAX и LMSMX

Дивидендная доходность FBDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности LMSMX в 4.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBDAX
Franklin Total Return Fund		4.12%4.37%4.05%3.36%3.56%2.48%3.18%4.12%3.03%2.30%1.85%3.56%
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund		4.38%4.20%5.24%4.68%3.40%3.78%6.84%7.19%3.18%3.24%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FBDAX и LMSMX

Максимальная просадка FBDAX за все время составила -20.02%, что меньше максимальной просадки LMSMX в -30.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBDAX и LMSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBDAXLMSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.02%

-30.76%

+10.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.04%

-4.83%

+1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.02%

-30.18%

+10.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.97%

-13.02%

+10.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-10.07%

+7.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.44%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FBDAX и LMSMX

Franklin Total Return Fund (FBDAX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) имеют волатильность 1.56% и 1.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBDAXLMSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

1.52%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

2.47%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.38%

6.95%

-2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.81%

10.39%

-4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.06%

8.22%

-3.16%