PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBDAX с FKGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBDAX с FKGRX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FBDAX (Franklin Total Return Fund) and FKGRX (Franklin Growth Fund) are both mutual funds - FBDAX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Franklin Templeton, while FKGRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, FBDAX returned 1.75%/yr vs 14.05%/yr for FKGRX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. FBDAX charges 0.63%/yr vs 0.79%/yr for FKGRX.

Доходность

Сравнение доходности FBDAX и FKGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Total Return Fund (FBDAX) и Franklin Growth Fund (FKGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBDAX показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у FKGRX с доходностью 6.95%. За последние 10 лет акции FBDAX уступали акциям FKGRX по среднегодовой доходности: 1.75% против 14.05% соответственно.

FBDAX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.96%
1 год
5.36%
3 года*
4.27%
5 лет*
0.02%
10 лет*
1.75%

FKGRX

1 день
0.63%
1 месяц
1.81%
С начала года
6.95%
6 месяцев
6.44%
1 год
19.57%
3 года*
17.73%
5 лет*
9.56%
10 лет*
14.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBDAX и FKGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBDAX
Franklin Total Return Fund		0.57%7.17%2.00%6.00%-14.70%-0.59%7.39%9.78%-1.56%3.71%
FKGRX
Franklin Growth Fund		6.95%15.38%17.96%27.54%-25.32%21.61%30.71%32.08%-3.37%26.31%

Correlation

The correlation between FBDAX and FKGRX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 1998 г.

-0.03

The correlation between FBDAX and FKGRX shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Total Return Fund

Franklin Growth Fund

Часто сравнивают с FBDAX:
FBDAX с ITOTFBDAX с FRDPXFBDAX с GUGAXFBDAX с ARINXFBDAX с EMOFBDAX с FKINXFBDAX с HOBIX
Часто сравнивают с FKGRX:
FKGRX с VUGFKGRX с SPYFKGRX с VOOFKGRX с VTIFKGRX с FTCFKGRX с FBGRXFKGRX с FFIDX

Доходность на риск

FBDAX vs. FKGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBDAX
Ранг доходности на риск FBDAX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBDAX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBDAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBDAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBDAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBDAX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
FKGRX
Ранг доходности на риск FKGRX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKGRX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKGRX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKGRX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKGRX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKGRX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBDAX c FKGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Total Return Fund (FBDAX) и Franklin Growth Fund (FKGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBDAXFKGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.51

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.13

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

1.71

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.38

6.97

-1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBDAX vs. FKGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBDAX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FKGRX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBDAX и FKGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBDAXFKGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.51

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.49

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.72

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.71

+0.18

Просадки

Сравнение просадок FBDAX и FKGRX

Максимальная просадка FBDAX за все время составила -20.02%, что меньше максимальной просадки FKGRX в -51.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBDAX и FKGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBDAXFKGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.02%

-51.08%

+31.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.04%

-11.48%

+8.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.07%

-21.72%

+15.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.02%

-32.22%

+12.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.02%

-32.52%

+12.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-0.42%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-6.74%

+3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

2.81%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FBDAX и FKGRX

Текущая волатильность для Franklin Total Return Fund (FBDAX) составляет 1.39%, в то время как у Franklin Growth Fund (FKGRX) волатильность равна 3.23%. Это указывает на то, что FBDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FKGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBDAXFKGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

3.23%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

10.12%

-7.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.98%

13.00%

-9.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.84%

19.59%

-13.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.09%

19.53%

-14.44%

Сравнение комиссий FBDAX и FKGRX

FBDAX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии FKGRX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBDAX и FKGRX

Дивидендная доходность FBDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что меньше доходности FKGRX в 13.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBDAX
Franklin Total Return Fund		4.53%4.37%4.05%3.36%3.56%2.48%3.18%4.12%3.03%2.30%1.85%3.56%
FKGRX
Franklin Growth Fund		13.44%14.37%8.34%6.26%10.49%9.19%7.97%5.75%1.65%2.38%3.26%3.88%

Часто задаваемые вопросы

FBDAX and FKGRX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FKGRX has higher volatility (3.23%) compared to FBDAX (1.39%). In terms of maximum drawdown, FBDAX dropped -20.02% vs FKGRX's -51.08%.

FKGRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBDAX и FKGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор