PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBCKX с DMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBCKX с DMA

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FBCKX (Fidelity Advisor Blue Chip Growth Fund Class Z) and DMA (Dimensional Managed Account Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past year, FBCKX returned 34.91% vs -2.46% for DMA. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. FBCKX charges 0.61%/yr vs 0.03%/yr for DMA.

Доходность

Сравнение доходности FBCKX и DMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Blue Chip Growth Fund Class Z (FBCKX) и Dimensional Managed Account Fund (DMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBCKX показывает доходность 13.86%, что значительно выше, чем у DMA с доходностью -11.61%.

FBCKX

1 день
-2.58%
1 месяц
0.19%
С начала года
13.86%
6 месяцев
12.42%
1 год
34.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DMA

1 день
-0.82%
1 месяц
4.21%
С начала года
-11.61%
6 месяцев
-12.39%
1 год
-2.46%
3 года*
21.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBCKX и DMA

2026 (YTD)20252024
FBCKX
Fidelity Advisor Blue Chip Growth Fund Class Z		13.86%19.99%7.26%
DMA
Dimensional Managed Account Fund		-11.61%16.89%1.13%

Correlation

The correlation between FBCKX and DMA is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2024 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Blue Chip Growth Fund Class Z

Dimensional Managed Account Fund

Часто сравнивают с FBCKX:
FBCKX с HFROFBCKX с HRNOXFBCKX с CMMVXFBCKX с CMNVXFBCKX с FCSRXFBCKX с FSPSXFBCKX с FCNTX
Часто сравнивают с DMA:
DMA с DMODMA с DFPDMA с DHFDMA с HEQDMA с SCDDMA с PUDZXDMA с DSM

Доходность на риск

FBCKX vs. DMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBCKX
Ранг доходности на риск FBCKX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCKX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCKX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCKX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCKX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCKX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
DMA
Ранг доходности на риск DMA: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMA: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMA: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMA: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMA: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMA: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBCKX c DMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Blue Chip Growth Fund Class Z (FBCKX) и Dimensional Managed Account Fund (DMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FBCKXDMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
-0.16

+2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
-0.12

+2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.98

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

-0.13

+3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.15

-0.37

+12.52

FBCKX vs. DMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBCKX на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа DMA равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCKX и DMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBCKX и DMA

Максимальная просадка FBCKX за все время составила -27.06%, что меньше максимальной просадки DMA в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCKX и DMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBCKXDMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.06%

-53.24%

+26.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.63%

-18.34%

+5.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

-13.19%

+8.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-25.66%

+21.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

6.62%

-3.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FBCKX и DMA

Fidelity Advisor Blue Chip Growth Fund Class Z (FBCKX) и Dimensional Managed Account Fund (DMA) имеют волатильность 8.47% и 8.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBCKXDMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.47%

8.23%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.91%

13.46%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.00%

15.21%

+3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.31%

27.23%

-2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.31%

27.23%

-2.92%

Сравнение комиссий FBCKX и DMA

FBCKX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии DMA в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCKX и DMA

Дивидендная доходность FBCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности DMA в 16.74%

ПозицияTTM2025202420232022
DMA
Dimensional Managed Account Fund		16.74%9.42%3.83%5.22%10.14%
FBCKX
Fidelity Advisor Blue Chip Growth Fund Class Z		1.67%1.90%2.12%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FBCKX and DMA have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBCKX has higher volatility (8.47%) compared to DMA (8.23%). In terms of maximum drawdown, FBCKX dropped -27.06% vs DMA's -53.24%.

FBCKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBCKX и DMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор