Сравнение FBAPX с BRW
FBAPX (Fidelity Tactical Bond Fund) and BRW (Saba Capital Income & Opportunities Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 3 years, FBAPX returned 4.33%/yr vs 9.83%/yr for BRW. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. FBAPX charges 0.66%/yr vs 1.71%/yr for BRW.
Доходность
Сравнение доходности FBAPX и BRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBAPX показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у BRW с доходностью 4.15%.
FBAPX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.32%
- С начала года
- 0.66%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- 4.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRW
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 2.04%
- 6 месяцев
- 3.76%
- С начала года
- 4.15%
- 1 год
- -3.85%
- 3 года*
- 9.83%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBAPX и BRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FBAPX Fidelity Tactical Bond Fund | 0.66% | 7.77% | 1.57% | 6.73% | -9.94% |
BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund | 4.15% | 5.89% | 12.16% | 18.49% | -4.51% |
Correlation
The correlation between FBAPX and BRW is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2022 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBAPX vs. BRW — Ранг доходности на риск
FBAPX
BRW
Сравнение FBAPX c BRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Tactical Bond Fund (FBAPX) и Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBAPX | BRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.96 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | -0.22 | +2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.35 | -0.37 | +5.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBAPX и BRW
Максимальная просадка FBAPX за все время составила -14.34%, что меньше максимальной просадки BRW в -17.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAPX и BRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBAPX | BRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.34% | -17.74% | +3.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -17.74% | +14.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.04% | -17.74% | +11.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -8.23% | +6.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -4.06% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 10.44% | -9.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBAPX и BRW
Текущая волатильность для Fidelity Tactical Bond Fund (FBAPX) составляет 1.09%, в то время как у Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что FBAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBAPX | BRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 3.37% | -2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.98% | 8.42% | -5.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.85% | 13.46% | -9.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.64% | 12.95% | -7.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.64% | 12.87% | -7.23% |
Сравнение комиссий FBAPX и BRW
FBAPX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии BRW в 1.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBAPX и BRW
Дивидендная доходность FBAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что меньше доходности BRW в 15.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund | 15.25% | 14.46% | 12.27% | 16.02% | 13.82% | 4.53% |
FBAPX Fidelity Tactical Bond Fund | 4.77% | 4.61% | 4.81% | 4.08% | 3.19% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FBAPX and BRW have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRW has higher volatility (3.37%) compared to FBAPX (1.09%). In terms of maximum drawdown, FBAPX dropped -14.34% vs BRW's -17.74%.
FBAPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBAPX и BRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор