Сравнение FBAL.NEO с FCIV.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) и Fidelity International Value ETF (FCIV.TO).
FBAL.NEO и FCIV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBAL.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г.. FCIV.TO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada International Value Index. Фонд был запущен 3 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности FBAL.NEO и FCIV.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBAL.NEO и FCIV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FBAL.NEO Fidelity All-in-One Balanced ETF | 1.39% | 12.92% | 19.42% | 13.96% | -7.02% | 11.50% |
FCIV.TO Fidelity International Value ETF | 10.96% | 33.59% | 6.89% | 22.74% | -0.22% | 9.40% |
Доходность по периодам
С начала года, FBAL.NEO показывает доходность 1.39%, что значительно ниже, чем у FCIV.TO с доходностью 10.96%.
FBAL.NEO
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 2.66%
- 1 год
- 12.15%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- —
FCIV.TO
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 10.96%
- 6 месяцев
- 13.21%
- 1 год
- 31.67%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- 15.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBAL.NEO и FCIV.TO
FBAL.NEO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FCIV.TO в 0.45%.
Доходность на риск
FBAL.NEO vs. FCIV.TO — Ранг доходности на риск
FBAL.NEO
FCIV.TO
Сравнение FBAL.NEO c FCIV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) и Fidelity International Value ETF (FCIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBAL.NEO | FCIV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.78 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 2.32 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.35 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 2.39 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | 11.18 | -4.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBAL.NEO | FCIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.78 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.17 | 1.01 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 1.01 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между FBAL.NEO и FCIV.TO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBAL.NEO и FCIV.TO
Дивидендная доходность FBAL.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности FCIV.TO в 1.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBAL.NEO Fidelity All-in-One Balanced ETF | 1.59% | 1.61% | 1.42% | 1.71% | 4.48% | 1.08% | 0.00% |
FCIV.TO Fidelity International Value ETF | 1.87% | 2.08% | 2.80% | 3.63% | 3.45% | 2.97% | 0.90% |
Просадки
Сравнение просадок FBAL.NEO и FCIV.TO
Максимальная просадка FBAL.NEO за все время составила -13.83%, что меньше максимальной просадки FCIV.TO в -24.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAL.NEO и FCIV.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBAL.NEO | FCIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.83% | -24.27% | +10.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.39% | -13.01% | +5.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.83% | -24.27% | +10.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.32% | -2.65% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -4.10% | +1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 2.81% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBAL.NEO и FCIV.TO
Текущая волатильность для Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) составляет 3.90%, в то время как у Fidelity International Value ETF (FCIV.TO) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что FBAL.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBAL.NEO | FCIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 6.38% | -2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.05% | 11.73% | -5.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.91% | 17.89% | -8.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.60% | 15.15% | -6.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.57% | 15.59% | -7.02% |