Сравнение FB с UXJL
FB (ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF) and UXJL (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July) are both Defined Outcome funds. FB is passively managed, while UXJL is actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FB charges 0.58%/yr vs 0.85%/yr for UXJL.
Доходность
Сравнение доходности FB и UXJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FB показывает доходность 5.25%, что значительно ниже, чем у UXJL с доходностью 7.58%.
FB
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 5.25%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 11.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UXJL
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 7.58%
- 6 месяцев
- 6.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FB и UXJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FB ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF | 5.25% | 5.24% |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 7.58% | 8.62% |
Correlation
The correlation between FB and UXJL is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FB vs. UXJL — Ранг доходности на риск
FB
UXJL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FB c UXJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF (FB) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FB | UXJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.23 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FB и UXJL
Максимальная просадка FB за все время составила -1.76%, что меньше максимальной просадки UXJL в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FB и UXJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FB | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.76% | -10.29% | +8.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -4.49% | +3.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -1.61% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FB и UXJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FB | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.00% | 14.50% | -9.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.00% | 14.50% | -9.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 14.50% | -9.50% |
Сравнение комиссий FB и UXJL
FB берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии UXJL в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FB и UXJL
Дивидендная доходность FB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, тогда как UXJL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FB ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF | 2.02% | 0.92% |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FB and UXJL have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FB is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.85% for UXJL.
FB has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 0.00% for UXJL.
They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.58% for FB and 0.85% for UXJL.
Подберите оптимальное распределение для FB и UXJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор