Сравнение FB с MMAX
FB (ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF) and MMAX (iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF) are both Defined Outcome funds. FB is passively managed, while MMAX is actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. FB charges 0.58%/yr vs 0.50%/yr for MMAX.
Доходность
Сравнение доходности FB и MMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FB показывает доходность 6.03%, что значительно выше, чем у MMAX с доходностью 3.09%.
FB
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 6.03%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MMAX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 3.09%
- 6 месяцев
- 3.75%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FB и MMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FB ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF | 6.03% | 6.72% |
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 3.09% | 3.77% |
Correlation
The correlation between FB and MMAX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FB vs. MMAX — Ранг доходности на риск
FB
MMAX
Сравнение FB c MMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF (FB) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FB | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.04 | 3.13 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок FB и MMAX
Максимальная просадка FB за все время составила -1.38%, что меньше максимальной просадки MMAX в -1.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FB и MMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FB | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.38% | -1.93% | +0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.13% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -0.10% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FB и MMAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FB | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.67% | 1.39% | +3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.67% | 2.49% | +2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.67% | 2.49% | +2.18% |
Сравнение комиссий FB и MMAX
FB берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии MMAX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FB и MMAX
Дивидендная доходность FB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности MMAX в 1.27%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FB ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF | 1.23% | 0.92% |
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 1.27% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
FB and MMAX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MMAX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MMAX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for FB.
MMAX has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 1.23% for FB.
They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.58% for FB and 0.50% for MMAX.
Подберите оптимальное распределение для FB и MMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор