Сравнение FAZ с XTAP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP).
FAZ и XTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAZ - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (-300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. XTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FAZ и XTAP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAZ и XTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 33.01% | -37.21% | -51.01% | -26.67% | 1.16% | -43.10% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 1.66% | 17.58% | 14.26% | 23.46% | -14.68% | 11.87% |
Доходность по периодам
С начала года, FAZ показывает доходность 33.01%, что значительно выше, чем у XTAP с доходностью 1.66%.
FAZ
- 1 день
- -6.11%
- 1 месяц
- 11.41%
- С начала года
- 33.01%
- 6 месяцев
- 26.95%
- 1 год
- -7.23%
- 3 года*
- -36.21%
- 5 лет*
- -29.62%
- 10 лет*
- -43.10%
XTAP
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 4.34%
- 1 год
- 16.29%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAZ и XTAP
FAZ берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.
Доходность на риск
FAZ vs. XTAP — Ранг доходности на риск
FAZ
XTAP
Сравнение FAZ c XTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAZ | XTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | 1.14 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.24 | 1.76 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.44 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 1.43 | -1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 9.78 | -10.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAZ | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 1.14 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.72 | 0.69 | -1.41 |
Корреляция
Корреляция между FAZ и XTAP составляет -0.71. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAZ и XTAP
Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 2.56% | 5.07% | 7.34% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 1.63% | 0.56% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FAZ и XTAP
Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и XTAP.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAZ | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -22.13% | -77.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.53% | -11.83% | -42.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | 0.00% | -100.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -99.13% | -3.57% | -95.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.00% | 1.73% | +40.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAZ и XTAP
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) имеет более высокую волатильность в 13.94% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что FAZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAZ | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.94% | 0.77% | +13.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.73% | 2.52% | +31.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.30% | 14.33% | +43.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.10% | 14.60% | +41.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.13% | 14.60% | +47.53% |