PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FAZ с XTAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FAZ и XTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAZ и XTAP


2026 (YTD)20252024202320222021
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares
33.01%-37.21%-51.01%-26.67%1.16%-43.10%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF
1.66%17.58%14.26%23.46%-14.68%11.87%

Доходность по периодам

С начала года, FAZ показывает доходность 33.01%, что значительно выше, чем у XTAP с доходностью 1.66%.


FAZ

1 день
-6.11%
1 месяц
11.41%
С начала года
33.01%
6 месяцев
26.95%
1 год
-7.23%
3 года*
-36.21%
5 лет*
-29.62%
10 лет*
-43.10%

XTAP

1 день
0.08%
1 месяц
0.65%
С начала года
1.66%
6 месяцев
4.34%
1 год
16.29%
3 года*
16.22%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Financial Bear 3X Shares

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Сравнение комиссий FAZ и XTAP

FAZ берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.


Доходность на риск

FAZ vs. XTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FAZ
Ранг доходности на риск FAZ: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAZ: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAZ: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAZ: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAZ: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAZ: 1010
Ранг коэф-та Мартина

XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAZ c XTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FAZXTAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.12

1.14

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.24

1.76

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.44

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.20

1.43

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.26

9.78

-10.04

FAZ vs. XTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAZ на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа XTAP равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAZ и XTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FAZXTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

1.14

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.72

0.69

-1.41

Корреляция

Корреляция между FAZ и XTAP составляет -0.71. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FAZ и XTAP

Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares
2.56%5.07%7.34%4.88%0.00%0.00%0.62%1.63%0.56%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAZ и XTAP

Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и XTAP.


Загрузка...

Показатели просадок


FAZXTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-22.13%

-77.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.53%

-11.83%

-42.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

0.00%

-100.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.13%

-3.57%

-95.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.00%

1.73%

+40.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FAZ и XTAP

Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) имеет более высокую волатильность в 13.94% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что FAZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FAZXTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.94%

0.77%

+13.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.73%

2.52%

+31.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.30%

14.33%

+43.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.10%

14.60%

+41.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.13%

14.60%

+47.53%