PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAYZX с MAANX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAYZX с MAANX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I (FAYZX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX).

FAYZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г.. MAANX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FAYZX и MAANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I (FAYZX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAYZX и MAANX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FAYZX
Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I		1.81%14.13%9.59%11.73%-13.69%17.17%15.60%
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund		-0.83%16.23%12.16%12.48%-15.74%14.83%860.00%

Доходность по периодам

С начала года, FAYZX показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у MAANX с доходностью -0.83%.

FAYZX

1 день
1.49%
1 месяц
-5.08%
С начала года
1.81%
6 месяцев
1.30%
1 год
17.82%
3 года*
10.19%
5 лет*
5.97%
10 лет*
8.78%

MAANX

1 день
2.43%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
1.40%
1 год
16.59%
3 года*
11.51%
5 лет*
5.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I

Mutual of America Aggressive Allocation Fund

Часто сравнивают с FAYZX:
FAYZX с BAICXFAYZX с ONIFXFAYZX с FASMXFAYZX с VTMFXFAYZX с FTIHXFAYZX с SICIXFAYZX с STDAX
Часто сравнивают с MAANX:
MAANX с AMBFXMAANX с MAGKXMAANX с FRGAXMAANX с MAMEXMAANX с TAIAXMAANX с FYMIXMAANX с PALDX

Сравнение комиссий FAYZX и MAANX

FAYZX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии MAANX в 0.05%.

FAYZX
Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund

Доходность на риск

FAYZX vs. MAANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAYZX
Ранг доходности на риск FAYZX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAYZX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAYZX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAYZX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAYZX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAYZX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
MAANX
Ранг доходности на риск MAANX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAANX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAANX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAANX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAANX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAANX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAYZX c MAANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I (FAYZX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAYZXMAANXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.20

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.81

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

0.98

+1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.87

4.58

+4.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAYZX vs. MAANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAYZX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAANX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAYZX и MAANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAYZXMAANXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.20

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.39

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.16

+0.75

Корреляция

Корреляция между FAYZX и MAANX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAYZX и MAANX

Дивидендная доходность FAYZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности MAANX в 10.77%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FAYZX
Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I		3.44%3.77%3.51%4.21%3.73%2.79%3.27%2.82%2.96%3.34%8.29%
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund		10.77%10.68%7.81%4.21%12.49%7.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAYZX и MAANX

Максимальная просадка FAYZX за все время составила -21.64%, что меньше максимальной просадки MAANX в -29.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAYZX и MAANX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAYZXMAANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.64%

-29.21%

+7.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.94%

-10.72%

+2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.13%

-22.63%

+4.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-5.86%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-5.72%

+2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.81%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FAYZX и MAANX

Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I (FAYZX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX) имеют волатильность 4.31% и 4.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAYZXMAANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

4.39%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.10%

8.48%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

15.67%

-3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.79%

16.35%

-6.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.77%

385.82%

-376.05%