Сравнение FAXFX с URTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom Blend 2065 Fund Class I (FAXFX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX).
FAXFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г.. URTRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FAXFX и URTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAXFX и URTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAXFX Fidelity Advisor Freedom Blend 2065 Fund Class I | -0.76% | 22.69% | 13.56% | 20.40% | -18.12% | 16.23% | 17.84% | 9.05% |
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 0.38% | 14.78% | 8.09% | 13.98% | -13.23% | 12.23% | 9.25% | 5.01% |
Доходность по периодам
С начала года, FAXFX показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у URTRX с доходностью 0.38%.
FAXFX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- 2.39%
- 1 год
- 21.20%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 8.27%
- 10 лет*
- —
URTRX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 13.74%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 7.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAXFX и URTRX
FAXFX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии URTRX в 0.03%.
Доходность на риск
FAXFX vs. URTRX — Ранг доходности на риск
FAXFX
URTRX
Сравнение FAXFX c URTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom Blend 2065 Fund Class I (FAXFX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAXFX | URTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.58 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 2.25 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.33 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.11 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | 9.81 | -1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAXFX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.58 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.60 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.58 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между FAXFX и URTRX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAXFX и URTRX
Дивидендная доходность FAXFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности URTRX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAXFX Fidelity Advisor Freedom Blend 2065 Fund Class I | 2.47% | 2.45% | 2.80% | 1.91% | 6.39% | 6.85% | 3.41% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 6.75% | 6.78% | 3.16% | 4.24% | 9.53% | 7.66% | 4.53% | 11.43% | 8.54% | 8.10% | 4.06% | 2.80% |
Просадки
Сравнение просадок FAXFX и URTRX
Максимальная просадка FAXFX за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки URTRX в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAXFX и URTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAXFX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.34% | -34.10% | +2.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.34% | -6.63% | -4.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.77% | -19.52% | -8.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.96% | -3.84% | -3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -4.19% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 1.43% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAXFX и URTRX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2065 Fund Class I (FAXFX) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что FAXFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAXFX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 3.55% | +2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 5.46% | +4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.26% | 8.89% | +7.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.02% | 9.67% | +5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.32% | 10.33% | +6.99% |