PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAXFX с TDIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAXFX с TDIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom Blend 2065 Fund Class I (FAXFX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).

FAXFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FAXFX и TDIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom Blend 2065 Fund Class I (FAXFX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAXFX и TDIFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FAXFX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2065 Fund Class I		-0.76%22.69%13.56%20.40%-18.12%16.23%17.84%9.05%
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		0.21%7.22%6.21%7.76%-9.37%14.53%9.33%2.92%

Доходность по периодам

С начала года, FAXFX показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%.

FAXFX

1 день
3.03%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
2.39%
1 год
21.20%
3 года*
15.79%
5 лет*
8.27%
10 лет*
—

TDIFX

1 день
0.59%
1 месяц
-1.59%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.88%
1 год
5.68%
3 года*
5.90%
5 лет*
4.81%
10 лет*
4.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom Blend 2065 Fund Class I

Dimensional Retirement Income Fund

Часто сравнивают с FAXFX:
FAXFX с JAKSXFAXFX с VLXVXFAXFX с FFGZXFAXFX с FIRMXFAXFX с FBGRXFAXFX с FIKFXFAXFX с FNILX
Часто сравнивают с TDIFX:
TDIFX с VTITDIFX с LINKXTDIFX с TRRLXTDIFX с FHFDXTDIFX с PBRNXTDIFX с FHNDXTDIFX с FNGLX

Сравнение комиссий FAXFX и TDIFX

FAXFX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%.

FAXFX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2065 Fund Class I
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund

Доходность на риск

FAXFX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAXFX
Ранг доходности на риск FAXFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAXFX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAXFX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAXFX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAXFX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAXFX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
TDIFX
Ранг доходности на риск TDIFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIFX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIFX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAXFX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom Blend 2065 Fund Class I (FAXFX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAXFXTDIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.47

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

2.07

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.47

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.52

6.12

+2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAXFX vs. TDIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAXFX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDIFX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAXFX и TDIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAXFXTDIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.47

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.84

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.00

-0.36

Корреляция

Корреляция между FAXFX и TDIFX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAXFX и TDIFX

Дивидендная доходность FAXFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности TDIFX в 2.06%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FAXFX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2065 Fund Class I		2.47%2.45%2.80%1.91%6.39%6.85%3.41%2.79%0.00%0.00%0.00%
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		2.06%1.77%3.11%3.09%4.66%9.39%1.39%1.98%2.11%0.98%0.89%

Просадки

Сравнение просадок FAXFX и TDIFX

Максимальная просадка FAXFX за все время составила -31.34%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAXFX и TDIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAXFXTDIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-12.21%

-19.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-2.84%

-8.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.77%

-12.21%

-15.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.96%

-1.83%

-5.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-1.77%

-4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

0.84%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FAXFX и TDIFX

Fidelity Advisor Freedom Blend 2065 Fund Class I (FAXFX) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что FAXFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAXFXTDIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

1.51%

+5.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

2.32%

+7.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

4.34%

+11.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

5.89%

+9.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

5.05%

+12.27%