Сравнение FAXEX с URTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom Blend 2065 Fund Class M (FAXEX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX).
FAXEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г.. URTRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FAXEX и URTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAXEX и URTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAXEX Fidelity Advisor Freedom Blend 2065 Fund Class M | 0.19% | 22.00% | 13.02% | 19.75% | -19.41% | 15.69% | 17.23% | 8.76% |
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 0.98% | 14.78% | 8.09% | 13.98% | -13.23% | 12.23% | 9.25% | 5.01% |
Доходность по периодам
С начала года, FAXEX показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у URTRX с доходностью 0.98%.
FAXEX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 2.98%
- 1 год
- 21.21%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- —
URTRX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 7.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAXEX и URTRX
FAXEX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии URTRX в 0.03%.
Доходность на риск
FAXEX vs. URTRX — Ранг доходности на риск
FAXEX
URTRX
Сравнение FAXEX c URTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom Blend 2065 Fund Class M (FAXEX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAXEX | URTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.63 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 2.31 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.34 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 2.22 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.71 | 10.18 | -1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAXEX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.63 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.61 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.58 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между FAXEX и URTRX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAXEX и URTRX
Дивидендная доходность FAXEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности URTRX в 6.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAXEX Fidelity Advisor Freedom Blend 2065 Fund Class M | 2.17% | 2.18% | 2.47% | 1.62% | 4.93% | 6.41% | 3.13% | 2.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 6.71% | 6.78% | 3.16% | 4.24% | 9.53% | 7.66% | 4.53% | 11.43% | 8.54% | 8.10% | 4.06% | 2.80% |
Просадки
Сравнение просадок FAXEX и URTRX
Максимальная просадка FAXEX за все время составила -31.31%, что меньше максимальной просадки URTRX в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAXEX и URTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAXEX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.31% | -34.10% | +2.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.75% | -5.29% | -4.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.06% | -19.52% | -8.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.02% | -3.26% | -2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.38% | -4.19% | -2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 1.44% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAXEX и URTRX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2065 Fund Class M (FAXEX) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что FAXEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAXEX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 3.47% | +2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 5.48% | +4.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.28% | 8.91% | +7.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.97% | 9.67% | +5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 10.33% | +6.93% |