PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAXEX с PDEJX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAXEX с PDEJX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom Blend 2065 Fund Class M (FAXEX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX).

FAXEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г.. PDEJX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FAXEX и PDEJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom Blend 2065 Fund Class M (FAXEX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAXEX и PDEJX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FAXEX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2065 Fund Class M		-0.83%22.00%13.02%19.75%-19.41%15.69%17.23%8.76%
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund		0.55%11.91%17.34%11.21%-12.30%12.90%9.30%5.41%

Доходность по периодам

С начала года, FAXEX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у PDEJX с доходностью 0.55%.

FAXEX

1 день
3.07%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
2.19%
1 год
20.61%
3 года*
15.21%
5 лет*
7.50%
10 лет*
—

PDEJX

1 день
1.40%
1 месяц
-2.68%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.96%
1 год
10.58%
3 года*
12.21%
5 лет*
7.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom Blend 2065 Fund Class M

Prudential Day One 2025 Fund

Часто сравнивают с FAXEX:
FAXEX с VDEQXFAXEX с FFGZXFAXEX с PLTZXFAXEX с FRAMXFAXEX с FSELXFAXEX с FZROXFAXEX с LTFIX
Часто сравнивают с PDEJX:
PDEJX с FFFCXPDEJX с FIJOXPDEJX с TRRDXPDEJX с LPWRXPDEJX с PHTYXPDEJX с FFFEXPDEJX с FRFZX

Сравнение комиссий FAXEX и PDEJX

FAXEX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PDEJX в 0.00%.

FAXEX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2065 Fund Class M
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund

Доходность на риск

FAXEX vs. PDEJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAXEX
Ранг доходности на риск FAXEX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAXEX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAXEX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAXEX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAXEX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAXEX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PDEJX
Ранг доходности на риск PDEJX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDEJX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDEJX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDEJX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDEJX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDEJX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAXEX c PDEJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom Blend 2065 Fund Class M (FAXEX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAXEXPDEJXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.45

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.07

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.90

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.24

9.24

-1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAXEX vs. PDEJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAXEX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDEJX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAXEX и PDEJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAXEXPDEJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.45

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.81

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.88

-0.28

Корреляция

Корреляция между FAXEX и PDEJX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAXEX и PDEJX

Дивидендная доходность FAXEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности PDEJX в 5.60%

TTM202520242023202220212020201920182017
FAXEX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2065 Fund Class M		2.19%2.18%2.47%1.62%4.93%6.41%3.13%2.61%0.00%0.00%
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund		5.60%5.63%20.16%3.66%7.83%10.79%2.42%5.03%4.61%1.68%

Просадки

Сравнение просадок FAXEX и PDEJX

Максимальная просадка FAXEX за все время составила -31.31%, что больше максимальной просадки PDEJX в -20.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAXEX и PDEJX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAXEXPDEJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.31%

-20.45%

-10.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-5.85%

-5.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.06%

-16.83%

-11.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.98%

-2.94%

-4.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-2.90%

-3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

1.20%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FAXEX и PDEJX

Fidelity Advisor Freedom Blend 2065 Fund Class M (FAXEX) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что FAXEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAXEXPDEJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

2.87%

+3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

4.33%

+5.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

7.52%

+8.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

8.87%

+6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

8.86%

+8.40%