PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAX с IMCDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAX с IMCDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) и Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund (IMCDX).

FAX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. IMCDX управляется Voya. Фонд был запущен 8 авг. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FAX и IMCDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) и Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund (IMCDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAX и IMCDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc		-2.71%18.23%2.31%16.53%-22.83%-7.20%14.08%19.48%-12.72%14.65%
IMCDX
Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund		0.00%0.00%6.44%8.51%-13.79%0.08%8.35%13.65%-1.77%9.40%

Доходность по периодам

FAX

1 день
0.24%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-4.74%
1 год
3.51%
3 года*
9.59%
5 лет*
0.65%
10 лет*
2.85%

IMCDX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc

Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund

Часто сравнивают с FAX:
FAX с MSDFAX с EDDFAX с FCOFAX с AODFAX с VOOFAX с EMLCFAX с SCHF
Часто сравнивают с IMCDX:
IMCDX с PEMIXIMCDX с DLENXIMCDX с TEIIMCDX с EIDOXIMCDX с FNMIXIMCDX с AMAPXIMCDX с GMOQX

Сравнение комиссий FAX и IMCDX

FAX берет комиссию в 3.33%, что несколько больше комиссии IMCDX в 0.10%.

FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc
IMCDX
Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund

Доходность на риск

FAX vs. IMCDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAX
Ранг доходности на риск FAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
IMCDX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAX c IMCDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) и Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund (IMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAXIMCDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.04

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAX vs. IMCDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAXIMCDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

—

—

Корреляция

Корреляция между FAX и IMCDX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAX и IMCDX

Дивидендная доходность FAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.70%, тогда как IMCDX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc		13.70%12.91%13.45%12.18%12.55%8.64%7.42%8.29%10.85%8.61%9.07%9.19%
IMCDX
Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund		0.00%0.00%4.08%4.21%3.80%6.14%4.64%4.99%5.30%4.79%5.22%5.11%

Просадки

Сравнение просадок FAX и IMCDX

Загрузка...

Показатели просадок

FAXIMCDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.96%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.74%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.90%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FAX и IMCDX

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAXIMCDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.45%

—

—