PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAX с IMCDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAX с IMCDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FAX (abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc) and IMCDX (Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund) are both Emerging Markets Bonds funds. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. FAX charges 3.33%/yr vs 0.10%/yr for IMCDX.

Доходность

Сравнение доходности FAX и IMCDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) и Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund (IMCDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FAX

1 день
-1.57%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
0.63%
1 год
4.31%
3 года*
9.41%
5 лет*
-0.03%
10 лет*
2.90%

IMCDX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAX и IMCDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc		-0.83%18.23%2.31%16.53%-22.83%-7.20%14.08%19.48%-12.72%14.65%
IMCDX
Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund		0.00%0.00%6.44%8.51%-13.79%0.08%8.35%13.65%-1.77%9.40%

Correlation

The correlation between FAX and IMCDX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2012 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc

Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund

Часто сравнивают с FAX:
FAX с MSDFAX с EDDFAX с AODFAX с EMLCFAX с VOOFAX с EWOFAX с DVYA
Часто сравнивают с IMCDX:
IMCDX с PEMIXIMCDX с GMOQXIMCDX с DLENXIMCDX с TEIIMCDX с VEMBXIMCDX с EIDOXIMCDX с FNMIX

Доходность на риск

FAX vs. IMCDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAX
Ранг доходности на риск FAX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAX: 44
Ранг коэф-та Мартина
IMCDX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAX c IMCDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) и Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund (IMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAXIMCDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.88

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAX vs. IMCDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAXIMCDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

—

—

Просадки

Сравнение просадок FAX и IMCDX

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAXIMCDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.96%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.17%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.99%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.85%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FAX и IMCDX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAXIMCDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.35%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

—

—

Сравнение комиссий FAX и IMCDX

FAX берет комиссию в 3.33%, что несколько больше комиссии IMCDX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAX и IMCDX

Дивидендная доходность FAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.74%, тогда как IMCDX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc		13.74%12.91%13.45%12.18%12.55%8.64%7.42%8.29%10.85%8.61%9.07%9.19%
IMCDX
Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund		0.00%0.00%4.08%4.21%3.80%6.14%4.64%4.99%5.30%4.79%5.22%5.11%

Часто задаваемые вопросы

FAX and IMCDX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAX и IMCDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор